公告日期：2017-03-29

华商新量化灵活配置混合型证券投资基金 2016 年年度报告 摘要

2016年12月31日

基金管理人：华商基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

送出日期：2017年3月29日

§1 重要提示

1.1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2017年3月28日复核了本

报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及更新。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

本报告中财务资料经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计。

本报告期自2016年1月1日起至12月31日止。

第2页共32页

§2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 华商新量化混合

基金主代码 000609

交易代码 000609

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014年6月5日

基金管理人 华商基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 392,612,700.17份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 充分利用量化投资策略和量化工具，严格控制下行风险，实现基金资产的持

续稳健增长。

投资策略 本基金所指的“新量化”是指本基金所采用的量化投资策略不仅局限于传统

的多因子量化策略。具体来说，本基金管理人采用自主开发的量化系统风险

判定模型对中短期市场的系统性风险进行判断，从而决定本基金在股票、债

券和现金等金融工具上的投资比例，并充分利用股指期货作为对冲工具；在

股票选择方面，本基金采用量化择股系统和基本面研究相结合的方式进行股

票选择和投资，多维度地分析股票的投资价值，精选具有较高投资价值的上

市公司构建本基金的多头组合。

业绩比较基准 沪深300指数收益率×60%＋上证国债指数收益率×40%

风险收益特征 本基金是混合型证券投资基金，预期风险和预期收益高于债券型基金和货币

市场基金，但低于股票型基金，属于证券投资基金中的中高风险和中高预期

收益产品。

2.3 基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 华商基金管理有限公司 中国建设银行股份有限公司

姓名 ……
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