公告日期：2021-01-21

嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券
投资基金 2020 年第 4 季度报告

2020 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：招商银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 1 月 21 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 10 月 1 日起至 2020 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实对冲套利定期混合

基金主代码 000585

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日

报告期末基金份额总额 351,940,027.20 份

投资目标 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下，利用各种金融工具力争为
投资人实现较高的投资收益。

投资策略 本基金采用“多空”（long-short）投资策略，在控制基金资产的股
票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。多头股票部
分主要采用基本面分析的方式进行筛选，空头部分以被动对冲

（passivehedging）方式构建，首要目标为剥离多头股票部分的系统
性风险。根据宏观策略部提供的宏观数据预测及相关研究分析建议并
结合公司投资决策委员会有关大类资产配置的安排，本基金可以适时
主动调整多头股票系统性风险敞口。

具体包括：股票投资策略、对冲策略、套利策略（股指期货套利
策略、其他套利策略）、其他投资策略（债券投资策略、中小企业私
募债投资策略、衍生品投资策略）。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金，通过多空投资策略在控制基金资产的股
票系统性风险暴露的前提下，实现基金资产的保值增值。因此相对股
票型基金和一般的混合型基金其预期风险较小。而相对其业绩比较基
准，由于多空策略投资结果的不确定性，因此收益不一定能超过业绩
比较基准。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 招商银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期（2020 年 10 月 1 日-2020 年 12 月 31 日）

1.本期已实现收益 -9,245,396.86

2.本期利润 ……
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