嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金2022年第1季度报告
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公告日期:2022-04-21
嘉实对冲套利定期开放混合型发起式证券投资基金
2022 年第 1 季度报告
2022 年 3 月 31 日
基金管理人:嘉实基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2022 年 4 月 21 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2022 年 04 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2022 年 01 月 01 日起至 2022 年 03 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实对冲套利定期混合
基金主代码 000585
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 5 月 16 日
报告期末基金份额总额 919,374,884.57 份
投资目标 在控制基金股票市场性风险暴露的前提下,利用各种金
融工具力争为投资人实现较高的投资收益。
投资策略 本基金采用“多空”(long-short)投资策略,在控制基
金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资产
的保值增值。多头股票部分主要采用基本面分析的方式
进行筛选,空头部分以被动对冲(passive hedging)
方式构建,首要目标为剥离多头股票部分的系统性风险。
根据宏观策略部提供的宏观数据预测及相关研究分析建
议并结合公司投资决策委员会有关大类资产配置的安
排,本基金可以适时主动调整多头股票系统性风险敞口。
具体包括:股票投资策略、对冲策略、套利策略(股
指期货套利策略、其他套利策略)、其他投资策略(债券
投资策略、中小企业私募债投资策略、衍生品投资策略)。
业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率
风险收益特征 本基金为特殊的混合型基金,通过多空投资策略在控制
基金资产的股票系统性风险暴露的前提下,实现基金资
产的保值增值。因此相对股票型基金和一般的混合型基
金其预期风险较小。而相对其业绩比较基准,由于多空
策略投资结果的不确定性,因此收益不一定能超过业绩
比较基准。
基金管理人 ……
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