公告日期:2017-01-19
鹏华增值宝货币市场基金2016年第4季度
报告
2016年12月31日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2017年1月19日
鹏华增值宝货币 2016 年第 4 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2017 年 1 月 16 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
2 基金产品概况
基金简称 鹏华增值宝货币
场内简称 -基金主代码 000569
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 2 月 26 日
报告期末基金份额总额 6,368,344,724.71 份
投资目标 在严格控制风险和保持流动性的基础上, 力争获得
超越业绩比较基准的投资收益率。
投资策略 本基金将综合宏观经济运行状况, 货币政策、财政
政策等政府宏观经济状况及政策, 分析资本市场资
金供给状况的变动趋势, 预测市场利率水平变动趋
势。 在此基础上, 综合考虑各类投资品种的流动性、
收益性以及信用风险状况, 进行积极的投资组合管
理。
1、久期策略
结合宏观经济运行态势及利率预测分析, 本基金将
动态确定并调整基金组合平均剩余期限。 预测利率
将进入下降通道时,适当延长投资品种的平均期
限;预测市场利率将进入上升通道时, 适当缩短投
资品种的平均期限。
2、类属配置策略
在保证流动性的前提下, 根据各类货币市场工具的
市场规模、信用等级、流动性、市场供求、票息及
付息频率等确定不同类别资产的具体配置比例。
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3、套利策略
本基金根据对货币市场变动趋势、 各市场和品种之
间的风险收益差异的充分研究和论证, 适当进行跨
市场或跨品种套利操作, 力争提高资产收益率, 具
体策略包括跨市场套利和跨期限套利等。
4、现金管理策略
本基金作为现金管理工具,具有较高的流动性要
求, 本基金将根据对市场资金面分析以及对申购赎
回变化的动态预测, 通过回购的滚动操作和债券品<......
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