公告日期：2014-08-01

　　 上银基金管理有限公司关于旗下基金投资资产支持证券的公告
根据中国证监会《关于证券投资基金投资资产支持证券有关事项的通知》（证监基金字［2006］93号）及各基金合同的规定，上银基金管理有限公司（以下简称"本公司"）旗下基金可以投资于在全国银行间债券市场或证券交易所交易的资产支持证券。现将本公司旗下基金投资资产支持证券的投资方案及相关事宜公告如下：
一、投资管理
本公司将严格遵守法律法规和基金合同规定，在投资价值研究基础上采取分级授权模式进行投资管理：
（一）研究员对具体资产支持证券的交易结构、基础资产现金流状况、各品种风险收益特征、信用增级情况等信息进行综合分析，并给出相应的研究报告。
（二）基金经理在投资决策委员会的授权范围内，在研究报告基础上结合自己对市场的判断，决定其所管理的证券投资基金拟定投资资产支持证券的具体品种和规模。
（三）研究员跟踪评估已投资资产支持证券的信用风险变化及投资价值，并及时调整内部评级，基金经理根据研究员跟踪情况及时对资产支持证券投资组合进行调整。
（四）监察稽核部在投资交易系统中对资产支持证券的风险监控指标进行设置并实施相关的风险监控。
二、投资限制
投资于资产支持证券，除了遵守基金合同中已有的投资比例限制外，还将遵守下述有关资产支持证券投资限制：
（一）投资比例限制
1、单只证券投资基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的10%。
2、单只证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过该基金资产净值的10%。
3、公司管理的全部证券投资基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的10%。
4、单只证券投资基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过该基金资产净值的20%，中国证监会规定的特殊品种除外。
5、法律法规和基金合同对基金投资资产支持证券比例限制另有规定的，从其规定。
6、因市场波动、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使证券投资基金投资资产支持证券不符合上述2、4项规定的比例，基金管理人应当在10个交易日内调整完毕。
（二）投资期限限制
1、货币市场基金可投资于剩余期限在397天以内（含397天）的资产支持证券。
2、债券基金、股票基金、混合基金等其他类别的基金投资于资产支持证券的期限，依照中国证监会的相关规定和基金合同中的约定执行。
3、浮动利率资产支持证券的剩余期限以计算日至下一个利率调整日的实际剩余天数计算。
（三）信用等级限制
1、证券投资基金投资的资产支持证券须具有评级资质的资信评级机构进行持续信用评级。
2、货币市场基金投资的资产支持证券的信用评级，应不低于国内信用评级机构评定的AAA级或相当于AAA级的信用级别。其他类别的证券投资基金投资于资产支持证券，根据基金合同制订相应的证券信用级别限制，若基金合同未订明相应的证券信用级别限制，应投资于信用级别评级为BBB以上（含BBB）的资产支持证券。
3、证券投资基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起3个月内予以全部卖出。
三、风险控制措施
（一）本公司将通过债券内部评级体系、投资分级授权制度、投资交易监测系统、风险绩效评估等方法对资产支持证券投资进行有效的风险评估和控制。
（二）本公司将对资产支持证券投资进行全程合规监控，通过事前控制、事中监督和事后检查等方式，确保资产支持证券投资的合法合规。
四、信息披露方式
本公司将在基金年报及半年报中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。在基金季度报告中披露其持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前10名资产支持证券明细。
五、相关提示
本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。投资者申购本公司旗下各基金时，应认真阅读各基金的基金合同、招募说明书和上述资产支持证券投资方案和风险控制措施。
特此公告。
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