公告日期:2018-10-26
诺安瑞鑫定期开放债券型
发起式证券投资基金
2018 年第 3 季度报告
2018 年 9 月 30 日
基金管理人: 诺安基金管理有限公司
基金托管人: 中国建设银行股份有限公司
报告送出日期: 2018 年 10 月 26 日
诺安瑞鑫定开发起式债券 2018 年第 3 季度报告
第 2 页 共 11 页
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2018 年 10 月 25 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2018 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券
交易代码 000521
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日
报告期末基金份额总额 4,936,796,575.29 份
投资目标 在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较
基准的投资收益。
投资策略
1、封闭期投资策略
在封闭期内,为合理控制本基金开放期的流动性风
险,并满足每次开放期的流动性需求,原则上本基金
在投资管理中将持有债券的组合久期与封闭期进行
适当的匹配。同时,在遵守本基金有关投资限制与投
资比例的前提下,将主要投资于高流动性的投资品
种,减小基金净值的波动。
( 1)固定收益资产配置策略
1)组合久期配置策略
本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率
环境、债券市场资金供求等因素的分析,主动判断利
率和收益率曲线可能移动的方向和方式,并据此确定
收益资产组合的平均久期。原则上,利率处于上行通
道时,缩短目标久期;利率处于下降通道时,则延长
目标久期。
2)期限结构配置策略
本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对
债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限
结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理
诺安瑞鑫定开发起式债券 2018 年第 3 季度报告
第 3 页 共 11 页
的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯
形策略等,在长期、中期和短期债券间进行动态调整,
以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对
变化中获利。
3)类属资产配置策......
[点击查看PDF原文][查看历史公告]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以沪深交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。