公告日期：2024-10-25

诺安瑞鑫定期开放债券型发起式证券投资基金

2024 年第 3 季度报告

2024 年 09 月 30 日

基金管理人：诺安基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 10 月 24 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 诺安瑞鑫定开发起式债券

基金主代码 000521

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2017 年 12 月 28 日

报告期末基金份额总额 737,249,805.19 份

投资目标 在谨慎投资的前提下，本基金力争获取高于业绩比较基准的投
资收益。

1、封闭期投资策略

在封闭期内，为合理控制本基金开放期的流动性风险，并满足
每次开放期的流动性需求，原则上本基金在投资管理中将持有
债券的组合久期与封闭期进行适当的匹配。同时，在遵守本基
金有关投资限制与投资比例的前提下，将主要投资于高流动性
投资策略 的投资品种，减小基金净值的波动。

（1）固定收益资产配置策略

1）组合久期配置策略

本基金通过对宏观经济形势、财政及货币政策、利率环境、债
券市场资金供求等因素的分析，主动判断利率和收益率曲线可
能移动的方向和方式，并据此确定收益资产组合的平均久期。

原则上，利率处于上行通道时，缩短目标久期；利率处于下降通道时，则延长目标久期。
2）期限结构配置策略
本基金在确定固定收益组合平均久期的基础上,将对债券市场收益率期限结构进行分析,预测收益率期限结构的变化方式,根据收益率曲线形态变化确定合理的组合期限结构,包括采用子弹策略、哑铃策略和梯形策略等，在长期、中期和短期债券间进行动态调整，以从收益率曲线的形变和不同期限债券价格的相对变化中获利。
3）类属资产配置策略
受信用风险、税赋水平、市场流动性、市场风险等不同因素的影响，国债、央票、金融债、企业债、公司债、短期融资券等不同类属的券种收益率变化特征存在明显的差异，并表现出不同的利差变化趋势。基金管理人将分析各类属券种的利差变化趋势，合理配置并灵活调整不同类属券种在组合中的构成比例，通过对类属的合理配置力争获取超越基准的收益率水平。（2）固定收益类个券投资策略
1）利率品种投资策略
利率品种的主要影响因素为基准利率。本基金对国债、央行票据等利率品种的投资，……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。