公告日期：2019-10-23

　　 国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金
2019 年第 3 季度报告
2019 年 9 月 30 日
基金管理人： 国泰基金管理有限公司
基金托管人： 中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇一九年十月二十三日
国泰沪深 300 指数增强型证券投资基金 2019 年第 3 季度报告
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§ 1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 10 月
21 日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核
内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保
证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策
前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§ 2 基金产品概况
基金简称 国泰沪深 300 指数增强
基金主代码 000512
交易代码 000512
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2019 年 4 月 2 日
报告期末基金份额总额 770,397,551.95 份
投资目标 本基金为指数增强型基金，力求对标的指数进行有
效跟踪的基础上，通过数量化的方法进行积极的指
数组合管理与风险控制，力争实现超越标的指数的
投资收益，实现基金资产的长期增值。
投资策略 1、股票投资策略
（1）指数化投资策略
本基金将运用指数化的投资方法，通过控制对各成

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份股在标的指数中权重的偏离，控制跟踪误差，达
到对标的指数的跟踪目标。
（2）指数增强策略
本基金为指数增强型基金，在复制标的指数的基础
上，主要利用指数增强量化投资策略进行个股精
选，构建股票组合。具体来讲，量化投资策略主要
用于精选个股，包括优选标的指数成份股及备选成
份股、预计指数定期调整中即将被调入的股票、非
成份股中流动性良好或者基本面优质的股票等，力
求在紧密跟踪标的指数的基础上获取超越标的指
数的超额收益。
指数增强量化投资策略以国泰量化多因子模型为
基础，结合组合优化模型，精选具有较高投资价值
的股票构建投资组合。在坚持模型驱动的纪律性投
资的基础上，遵循精细化的投资流程......
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