公告日期:2016-10-26
信诚惠报债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
- 1 -信诚惠报债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人:信诚基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2016 年 10 月 26 日
信诚惠报债券型证券投资基金 2016 年第三季度报告
- 2 -§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内
容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 10 月 25 日复核了本报告中的财
务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招
募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 信诚惠报
基金主代码 000467
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2016 年 4 月 7 日
报告期末基金份额总额 400,683,068.03 份
投资目标 通过主要投资于债券等固定收益类品种,在严格控制风险和保
持基金资产流动性的前提下,力争为基金份额持有人谋求较高
的当期收入和投资总回报。
投资策略 1、资产配置策略
本基金主要通过自上而下的配置完成,主要对宏观经济运
行状况、国家财政和货币政策、国家产业政策以及资本市场
资金环境、证券市场走势的分析,预测宏观经济的发展趋势等,
并据此评价未来一段时间股票、债券市场相对收益率,在限定
投资范围内,决定债券类资产、股票类等工具的配置比例,动
态调整股票、债券类资产在给定区间内的配置比例。
2、固定收益类资产的投资策略
(1)类属资产配置策略
本基金将通过考量不同类型固定收益品种的信用风险、
市场风险、流动性风险、税收等因素,研究各投资品种的利差
及其变化趋势,制定债券类属资产配置策略,以获取债券类属
之间利差变化所带来的潜在收益。
(2)普通债券投资策略
本基金将在严格控制目标久期及保证基金资产流动性的前提
下,采用目标久期控制、期限结构配置、信用利差策略、流动
性管理、相对价值配置、杠杆策略等策略进行主动投资。
(3)资产支持证券的投资策略
本基金将综合考虑市场利率、发行条款、支持资产的构
成和质量等因素,研究资产支持证券的收益和风险匹配情况,
采用数量化的定价模型跟踪债券的价格走势,在严格控制投资
风险的基础上选择合适的投资对象以获得稳定收......
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