公告日期：2020-07-18

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金 2020 年第 2 季度报告
2020 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2020 年 7 月 18 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 7 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2020 年 4 月 1 日起至 2020 年 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 嘉实绝对收益策略定期混合

基金主代码 000414

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 12 月 6 日

报告期末基金份额总额 109,781,890.23 份

投资目标 灵活应用多种绝对收益策略对冲本基金的系统性风险，寻求基金
资产的长期稳健增值。

投资策略 本基金采用以市场中性投资策略为主的多种绝对收益策略，剥离
系统性风险，力争实现稳定的绝对回报。

业绩比较基准 一年期银行定期存款税后收益率

本基金为特殊的混合型基金，通过采用多种绝对收益策略剥离市
场系统性风险，因此相对股票型基金和一般的混合型基金其预期
风险收益特征 风险较小。而相对其业绩比较基准，由于绝对收益策略投资结果
的不确定性，因此不能保证一定能获得超越业绩比较基准的绝对
收益。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

§3 主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

主要财务指标 报告期(2020 年 4 月 1 日 - 2020 年 6 月 30 日)

1.本期已实现收益 -5,492,769.65

2.本期利润 4,584,801.29

3.加权平均基金份额本期利润 0.0356

4.期末基金资产净值 140,254,112.15

5.期末基金份额净值 1.278

注：（1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用……
[点击查看PDF原文][查看历史公告]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以沪深交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。