公告日期：2023-06-09

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式
证券投资基金更新招募说明书

(2023年06月09日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

重要提示

嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金（以下简称“本基金”）根据
2013 年 10 月 22 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实绝对收益策略定期开放混合型
发起式证券投资基金募集的批复》（证监许可[2013]1334 号）和 2013 年 11 月 1 日《关于
嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金募集时间安排的确认函》（基金部函
[2013]936 号）的注册公开发售，本基金基金合同于 2013 年 12 月 6 日正式生效，自该日起
本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实绝对收益策略定期开放混合型发起式证券投资基金招募说明书》的更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集申请的注册，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

证券投资基金（以下简称“基金”）是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资者购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。

本基金以市场中性策略为主要投资策略，通过同时构建多头和空头的方式实现策略，因此除面临一般混合型基金风险外还包括本基金所特有的风险。首先，本基金的市场中性策略是否能实现剥离多头股票系统性风险具有不确定性；其次，本基金的主要投资工具股指期货还可能引发的基差风险、杠杆风险、对手方风险、盯市结算风险等；此外，在本基金的封闭运作期间，基金份额持有人还面临不能赎回基金份额的风险。

基金分为股票基金、混合基金、债券基金、货币市场基金等不同类型，投资者投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资者承担的风险也越大。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

投资者认购或申购基金份额时应当认真阅读本基金“基金合同”、“招募说明书”等基金法律文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断本基金是否和投资者的风险承受能力相适应。

投资者应当通过本基金管理人或代销机构购买和赎回基金。本基金在募集期内按 1.00元面值发售并不改变基金的风险收益特征。投资者按 1.00 元面值购买基金份额以后，有可能面临基金份额净值跌破 1.00 元、从而遭受损失的风险。

本基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩及其净值高低并不预示其未来业绩表现。
本基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在做出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负担。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2023年 4 月 24
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 3 月 31 日（未经审计），特别事项注明除外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......10
四、基金托管人......20
五、相关服务机构 ...... 22
六、基金的募集......62
七、基金合同的生效 ...... 65
八、基金份额的封闭期、开放期、申购与赎回...... 66
九、基金转换......76
十、定期定额投资计划 ...... 80
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结、解冻与其他业务...... 81
十二、基金的投资 ...... 82
十三、基金的业绩 ...... 93
十四、基金的融资融券和转融通 ...... 96
十五、基金的财产 ...... 97
十六、基金资产估值 ...... 98
十七、基金收益与分配 ...... 102
十八、基金的费用与税收 ...... 103
十九、基金的会计与审计 ....……
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