公告日期:2016-01-22
上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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上投摩根双债增利债券型证券投资基金
2015 年第 4 季度报告
2015 年 12 月 31 日
基金管理人:上投摩根基金管理有限公司
基金托管人:中国农业银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一六年一月二十二日
上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2016 年 1 月 21 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 上投摩根双债增利债券
基金主代码 000377
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 12 月 11 日
报告期末基金份额总额 37,204,435.96 份
投资目标
本基金以信用债和可转债为主要投资对象,在有效控制
风险的基础上,力争获取超越业绩比较基准的投资收益。
投资策略
本基金将判断宏观经济周期所处阶段,并依据经济周期
理论,结合对证券市场的系统性风险以及未来一段时期
内各大类资产风险和预期收益率的评估,制定本基金在
股票、债券、现金等大类资产之间的配置比例、调整原
则。
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上投摩根双债增利债券型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
本基金将对不同类型固定收益品种的信用风险、税赋水
平、市场流动性、市场风险等因素进行分析,研究同期
限的国债、金融债、企业债、交易所和银行间市场投资
品种的利差和变化趋势,评估不同债券板块之间的相对
投资价值,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及
时进行调整。本基金秉持内在价值至上的投资理念,深
入分析中国经济发展的价值型驱动因素,运用安全边际
策略有效挖掘价值低估的各类投资品种。本基金在控制
宏观经济趋势、产业发展周期等宏观经济环境变量基础
上,考察公司的商业模式、管理能力、财务状况等影响
企业持续经营的因素。然后综合运用量化价值模型来衡
量公司的价格是高估还是低估:根据不同的产业和行业
特征,本基金将有针对性地选用不同的 P/B、P/E 等乘数
法和 DCF 增长模......
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