鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2024年第3季度报告 查看PDF原文
公告日期:2024-10-24
鹏华丰融定期开放债券型证券投资基金2024 年第 3 季度报告
2024 年 9 月 30 日
基金管理人:鹏华基金管理有限公司
基金托管人:交通银行股份有限公司
报告送出日期:2024 年 10 月 24 日
§1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。
基金托管人交通银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2024 年 10 月 23 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2024 年 07 月 01 日起至 2024 年 09 月 30 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 鹏华丰融定期开放债券
基金主代码 000345
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 11 月 19 日
报告期末基金份额总额 578,005,687.52 份
投资目标 在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流
动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以收益率曲线策
略、骑乘策略、息差策略、债券选择策略等积极投资策略,在有
效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式保持适度流动
性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。
1、资产配置策略
在资产配置方面,本基金通过对宏观经济形势、经济周期所处阶
段、利率曲线变化趋势和信用利差变化趋势的重点分析,比较未
来一定时间内不同债券品种和债券市场的相对预期收益率,在基
金规定的投资比例范围内对不同久期、信用特征的券种,及债券
与现金类资产之间进行动态调整。
2、久期策略
本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策
略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采
用以“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分
为两个层次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配
置由投资决策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预
测分析决定组合的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经
理根据市场短期因素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行
调整。如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,直至接近
目标久期上限,以较多地获得债券价格上升带来的收益;反之,
如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,直至目标久期下
限,以减小债券价格下降带来的风险。
3、收益率曲线策略
……
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