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发表于 2023-10-24 08:05:12 股吧网页版
鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金2023年第3季度报告 查看PDF原文

公告日期:2023-10-24

鹏华丰饶定期开放债券型证券投资基金
2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人:鹏华基金管理有限公司

基金托管人:中国建设银行股份有限公司

报告送出日期:2023 年 10 月 24 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 07 月 01 日起至 2023 年 09 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 鹏华丰饶定期开放债券

基金主代码 000329

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2016 年 8 月 24 日

报告期末基金份额总额 831,871,282.53 份

投资目标 在有效控制风险的基础上,通过封闭期和开放期相结合的形式保持适
度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。

投资策略 本基金债券投资将主要采取久期策略,同时辅之以债券类属配置策
略、收益率曲线策略、收益率利差策略、息差策略、债券选择策略等
积极投资策略,在有效控制风险的基础上,通过每年定期开放的形式
保持适度流动性,力求取得超越基金业绩比较基准的收益。1、久期
策略本基金将主要采取久期策略,通过自上而下的组合久期管理策
略,以实现对组合利率风险的有效控制。为控制风险,本基金采用以
“目标久期”为中心的资产配置方式。目标久期的设定划分为两个层
次:战略性配置和战术性配置。“目标久期”的战略性配置由投资决
策委员会确定,主要根据对宏观经济和资本市场的预测分析决定组合
的目标久期。“目标久期”的战术性配置由基金经理根据市场短期因
素的影响在战略性配置预先设定的范围内进行调整。如果预期利率下
降,本基金将增加组合的久期,直至接近目标久期上限,以较多地获
得债券价格上升带来的收益;反之,如果预期利率上升,本基金将缩
短组合的久期,直至目标久期下限,以减小债券价格下降带来的风险。
2、债券类属配置策略本基金以等价税后收益为基础,以历史价格关

系的数量分析为依据,同时兼顾特定类属的基本面分析考察不同债券
板块之间的相对价值,决定债券资产在类属间的配置,并根据市场变
化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持
有期收益的债券类属配置比例。3、收益率曲线策略收益率曲线的形
状变化是判断市场整体走向的依据之一,本基金将据此调整组合长、
中、短期债券的搭配。本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时……
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