公告日期：2021-05-14

上投摩根基金管理有限公司
关于修改公司旗下部分基金基金合同
及托管协议的公告

根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》等法律法规的规定以及相关基金的基金合同的有关约定，经与相关基金的基金托管人协商一致，上投摩根基金管理有限公司（以下简称“本公司” ）决定按照中国证监会于2018年6月6日颁布并实施的《存托凭证发行与交易管理办法（试行）》以及中国证监会于2020年7月10日颁布、同年8月1日实施的《公开募集证券投资基金侧袋机制指引（试行）》和相关基金的基金合同的有关规定，就旗下部分基金参与存托凭证投资、引入侧袋机制事宜修改基金合同，并相应修改托管协议的相关内容,现将相关修改事项公告如下：

一、本次修订基金范围

本次修订涉及基金管理人旗下25只公开募集证券投资基金， 具体涉及的基金名称及修改事项详见
本公告附表。

二、本次修订的主要内容

（一）针对基金参与存托凭证投资的修订

针对基金参与存托凭证投资的修订具体涉及基金合同中的前言、基金的投资、基金资产估值等章节的内容，具体为:

1、对基金合同的“基金的投资” 部分的修订

（1）明确“投资范围” 中包含存托凭证。以上投摩根动力精选混合型证券投资基金为例，将“投资范围” 修订为：

“本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具，包括国内依法发行上市的股票（含中小板、创业板及其他经中国证监会核准上市的股票）、存托凭证、权证、债券（包括国债、央行票据、金融债、企业债、公司债、中期票据、可转换债券（含分离交易可转债）、短期融资券、超短期融资券、中小企业私募债、证券公司短期公司债）、资产支持证券、债券回购、同业存单、银行存款、股指期货、股票期权以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(须符合中国证监会相关规定)。 ”

（2）在“投资策略” 中增加存托凭证投资策略描述如下：

“存托凭证投资策略

本基金将根据本基金的投资目标和股票投资策略，基于对基础证券投资价值的深入研究判断，进行存托凭证的投资。 ”

（3）在“投资限制” 中增加存托凭证投资限制描述如下：

“本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行，并与境内上市交易的股票合并计算，法律法规或监管机构另有规定的从其规定；”

2、对基金合同“基金资产估值” 部分的修订

（1）在“估值对象” 中增加存托凭证作为估值对象的描述如下：

“基金所拥有的股票、存托凭证、权证、债券和银行存款本息、应收款项、股指期货、股票期权、其它投资等资产及负债。 ”

（2）在“估值方法” 中增加存托凭证估值方法描述如下：

“本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市的股票执行。 ”

3、在基金合同的“前言” 部分增加投资存托凭证的风险揭示如下：

“本基金的投资范围包括存托凭证， 除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险， 以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。 ”

4、本基金将在更新的招募说明书中揭示投资存托凭证的风险。

5、托管协议涉及上述内容的条款已一并调整。

（二）针对基金引入侧袋机制的修订

针对基金引入侧袋机制的修订具体涉及基金合同中的前言、释义、基金份额的申购与赎回、基金合同当事人及权利义务、基金份额持有人大会、基金的投资、基金资产估值、基金费用与税收、基金的收益与分配、基金的信息披露等章节的内容，具体为:

1、在基金合同中的“前言” 部分中增加对基金管理人启用侧袋机制的说明。 以上投摩根动力精选混
合型证券投资基金为例，“前言” 部分增加描述如下：

“当本基金持有特定资产且存在或潜在大额赎回申请时，基金管理人履行相应程序后，可以启用侧袋机制，具体详见基金合同和招募说明书的有关章节。 侧袋机制实施期间，基金管理人将对基金简称进行特殊标识，并不办理侧袋账户的申购赎回。 请基金份额持有人仔细阅读相关内容并关注本基金启用侧袋机制时的特定风险。 ”

2、在基金合同的“释义” 部分增加“侧袋机制” 和“特定资产” 的释义如下：

“侧袋机制：指将基金投资组合中的特定资产从原有账户分离至一个专门账户进行处置清算，目的在于有效隔离并化解风险，确保投资者得到公平对待，属于流动性风险管理工具。 侧袋机制实施期间，原有账户称为主袋账户，专门账户称为侧袋账户”

“特定资产：包括：（1）无可参考的活跃市场价格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性的资产；（2）按摊余成本计量且计提资产减值准备仍导致……
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