公告日期:2015-07-20
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
2015年第2季度报告
2015年6月30日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人招商银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 中海惠利分级债券
基金主代码 000316
交易代码 000316
契约型。基金合同生效后,每2年为一分级运作周期,按
运作周期滚动的方式运作。在每个分级运作周期内,惠利
基金运作方式 A份额、惠利B份额自分级运作周期起始日起每6个月开
放一次赎回和(或)申购。
基金合同生效日 2013年11月21日
报告期末基金份额总额 527,998,355.78份
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健
投资目标 增值。
1、固定收益品种的配置策略
(1)久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断
宏观经济所处的经济周期,由此预测利率变动的方向和趋
势。根据不同大类资产在宏观经济周期的属性,确定债券
投资策略 资产配置的基本方向和特征;同时结合债券市场资金供求
分析,最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计
和数量分析技术,对各期限段的风险收益情况进行评估,
对收益率曲线各个期限的收益进行分析,在子弹组合、杠
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铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
(3)债券类别配置
主要依据信用利差分析,自上而下的资产配置。在宏观
分析和久期及期限结构配置的基础上,本基金对不同类型
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