公告日期:2017-03-31
中海惠利纯债分级债券型证券投资基金
2016年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:招商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
中海惠利分级债券2016年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国招商银行股份有限公司(以下简称“招商银行”)根据本基金合同规定,于
2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日起至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
中海惠利分级债券2016年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
中海惠利分级债券 基金简称
000316 基金主代码
契约型开放式 基金运作方式
2013年11月21日 基金合同生效日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 招商银行股份有限公司
5,504,019,605.02份 报告期末基金份额总额
不定期 基金合同存续期
中海惠利分级债券A 下属分级基金的基金简称: 中海惠利分级债券B
下属分级基金的交易代码 000317 : 000318
报告期末下属分级基金的份额总额 3,591,626,367.79份 1,912,393,237.23份
2.2 基金产品说明
在严格控制风险的前提下,力争实现基金资产的长期稳健增值。 投资目标
1、固定收益品种的配置策略
(1)久期配置
本基金基于对宏观经济指标和宏观经济政策的分析,判断宏观经济所处的经济
周期,由此预测利率变动的方向和趋势。根据不同大类资产在宏观经济周期的
属性,确定债券资产配置的基本方向和特征;同时结合债券市场资金供求分析,
最终确定投资组合的久期配置。
(2)期限结构配置
在确定组合久期后,通过研究收益率曲线形态,采用统计和数量分析技术,对
各期限段的风险收益情况进行评估,对收益率曲线各个期限的收益进行分析,
在子弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳的配置方案。
(3)债......
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