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发表于 2017-09-29 08:46:48 股吧网页版
量化基金选择技巧有哪些?


  1、什么是量化基金?


  量化基金是通过数理统计分析,选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资,以期获取超越指数基金的收益,主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。


  量化技术最早出现在上世纪七十年代的美国股票市场,1978年富国银行成立了第一只量化公募基金。谈及量化基金不得不提及鼎鼎大名的詹姆斯·西蒙斯和其创立的文艺复兴科技公司麾下的量化基金──大奖章基金(Medallion Fund),该基金自1988年至2015年间净年均收益率约为40%,而同期巴菲特的伯克希尔每股帐面年化回报为15.94%,标准普尔500指数年化收益约为10.27%,西蒙斯的投资表现高出巴菲特与标普500均超过20个百分点。


  为何西蒙斯的量化基金如此神奇?不同于巴菲特的价值投资,一部分依赖定性判断,西蒙斯使用数学模型进行系统化投资:使用不断优化的算法,从海量的市场数据中找出观测值之间隐含的数学关系,发现当下微小的获利机会并进行快速、大规模的套利。


  2、量化基金的特点


  与一般的基金相比,量化基金的特点在于策略的形成和实施是以模型为基础的。在模型可靠的前提下,量化基金有显著的优点,量化带来的准确度提高,可以有效控制风险水平,降低人为因素的影响,计算机的使用可以降低投资管理的费用,扩大投资的范围。



    当然,量化基金也有缺点。首先,量化基金的应变能力不强。如果市场行情突变,量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。其次,没有办法追求相当高的收益。量化基金往往关注的是长期业绩,可以穿越牛熊震荡市,长期稳定的获取超额收益。


  3、量化基金采用的策略


  量化基金采用的策略包括:量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。



  4、量化基金选择技巧有哪些?


  选择量化基金时,可以关注一下几个方面的指标:



(文章转载自:四楼四零六)



发表于 2017-09-29 08:49:17
量化基金投资收益主要看绝对收益率
发表于 2017-09-29 10:10:42
学习了
发表于 2017-09-29 10:58:14
没有办法追求相当高的收益
发表于 2017-09-29 11:00:20
楼主是否是基民?看见这类文章我就恶心。
发表于 2017-09-29 11:03:00
发表于 2017/9/29 10:10:42
学习了
给你点赞
发表于 2017-09-29 11:03:23
发表于 2017/9/29 10:58:14
没有办法追求相当高的收益
这个应该是绝大多数都做不到的把
发表于 2017-09-29 12:14:38
说的还是比较全面的
发表于 2017-09-29 13:15:15
以前都不知道啥事量化基金,科普一下也挺好,辛苦楼主了!
发表于 2017-09-29 13:18:03
说得挺好~~
发表于 2017-09-29 13:18:07
学以致用,国内有量化基金么?求推荐
发表于 2017-09-29 13:19:01
发表于 2017/9/29 8:49:17
量化基金投资收益主要看绝对收益率
学习啦
发表于 2017-09-29 13:19:21
以前都不知道啥事量化基金,科普一下也挺好,辛苦楼主了!
发表于 2017-09-29 13:54:45
讲的还是比较全面的
发表于 2017-09-29 14:32:23
长知识
发表于 2017-09-29 15:53:56
量化带来的准确度提高,可以有效控制风险水平,降低人为因素的影响
发表于 2017-09-29 16:17:52
涨知识了
发表于 2017-09-29 16:35:39
发表于 2017/9/29 12:14:38
说的还是比较全面的
是的
发表于 2017-09-29 16:40:59
挺好
发表于 2017-09-29 16:44:18
学习了
发表于 2017-09-29 16:48:25
这些技巧很管用
发表于 2017-09-29 16:52:41
发表于 2017/9/29 12:14:38
说的还是比较全面的
是一篇不错的文章
发表于 2017-09-29 16:53:13
发表于 2017/9/29 13:15:15
以前都不知道啥事量化基金,科普一下也挺好,辛苦楼主了!
应该的 希望能给您带来收获
发表于 2017-09-29 16:53:29
发表于 2017/9/29 13:19:01
学习啦
发表于 2017-09-29 16:54:32
发表于 2017/9/29 14:32:23
长知识
不错哦
发表于 2017-09-29 16:55:13
发表于 2017/9/29 13:54:45
讲的还是比较全面的
是的 全方位分析
发表于 2017-09-29 16:55:44
发表于 2017/9/29 13:18:03
说得挺好~~
发表于 2017-09-29 17:26:16
讲的还是比较全面的
发表于 2017-09-29 17:26:27
发表于 2017/9/29 12:14:38
说的还是比较全面的
我也举得是
发表于 2017-09-29 17:26:47
学习了
发表于 2017-09-29 17:26:55
量化带来的准确度提高,可以有效控制风险水平,降低人为因素的影响
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  1、什么是量化基金?


  量化基金是通过数理统计分析,选择那些未来回报可能会超越基准的证券进行投资,以期获取超越指数基金的收益,主要采用量化投资策略来进行投资组合管理。


  量化技术最早出现在上世纪七十年代的美国股票市场,1978年富国银行成立了第一只量化公募基金。谈及量化基金不得不提及鼎鼎大名的詹姆斯·西蒙斯和其创立的文艺复兴科技公司麾下的量化基金──大奖章基金(Medallion Fund),该基金自1988年至2015年间净年均收益率约为40%,而同期巴菲特的伯克希尔每股帐面年化回报为15.94%,标准普尔500指数年化收益约为10.27%,西蒙斯的投资表现高出巴菲特与标普500均超过20个百分点。


  为何西蒙斯的量化基金如此神奇?不同于巴菲特的价值投资,一部分依赖定性判断,西蒙斯使用数学模型进行系统化投资:使用不断优化的算法,从海量的市场数据中找出观测值之间隐含的数学关系,发现当下微小的获利机会并进行快速、大规模的套利。


  2、量化基金的特点


  与一般的基金相比,量化基金的特点在于策略的形成和实施是以模型为基础的。在模型可靠的前提下,量化基金有显著的优点,量化带来的准确度提高,可以有效控制风险水平,降低人为因素的影响,计算机的使用可以降低投资管理的费用,扩大投资的范围。



    当然,量化基金也有缺点。首先,量化基金的应变能力不强。如果市场行情突变,量化基金需要一段时间进行算法的优化和调整。其次,没有办法追求相当高的收益。量化基金往往关注的是长期业绩,可以穿越牛熊震荡市,长期稳定的获取超额收益。


  3、量化基金采用的策略


  量化基金采用的策略包括:量化选股、量化择时、股指期货套利、商品期货套利、统计套利、期权套利、算法交易、资产配置等。



  4、量化基金选择技巧有哪些?


  选择量化基金时,可以关注一下几个方面的指标:



(文章转载自:四楼四零六)