公告日期:2017-03-31
中海纯债债券型证券投资基金
2016年年度报告 摘要
2016年12月31日
基金管理人:中海基金管理有限公司
基金托管人:中国工商银行股份有限公司
送出日期:2017年3月31日
中海纯债债券2016年年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以
上独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国工商银行股份有限公司(以下简称“工商银行”)根据本基金合同规定,于
2017年3月24日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资
组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书及其更新。
本报告期自2016年1月1日至2016年12月31日止。
本年度报告摘要摘自年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读年度报告正文。
中海纯债债券2016年年度报告摘要
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 中海纯债债券
基金主代码 000298
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014年4月23日
基金管理人 中海基金管理有限公司
基金托管人 中国工商银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 102,346,940.07份
基金合同存续期 不定期
下属分级基金的基金简称: 中海纯债债券A 中海纯债债券C
下属分级基金的交易代码: 000298 000299
报告期末下属分级基金的份额总额 73,840,132.25份 28,506,807.82份
2.2 基金产品说明
投资目标 在严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的稳健增值。
投资策略 本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方向、市场资金供需状况、
各类固定收益类资产估值水平对比的基础上,结合收益率水平曲线形态分析和
类属资产相对估值分析,优化债券组合的期限结构和类属配置;在符合本基金
相关投资比例规定的前提下,在严谨深入的信用分析基础上,综合考量各类债
券的流动性、供求关系和收益率水平等,精选预期风险可控、收益率较高的债
券,以获取较高的债券组合投资收益。
1、资产配置策略
(1)久期配置
本基金根据对市场利率变动趋势的预测,相应调整债券组合的久期配置,以达
到提高债券组合收益、降低债券组合利率风险的目的。当预期......
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