公告日期：2023-10-25

中海纯债债券型证券投资基金

2023 年第 3 季度报告

2023 年 9 月 30 日

基金管理人：中海基金管理有限公司

基金托管人：中国工商银行股份有限公司

报告送出日期：2023 年 10 月 25 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国工商银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2023 年 10 月 23 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 中海纯债债券

基金主代码 000298

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2014 年 4 月 23 日

报告期末基金份额总额 659,760,762.62 份

投资目标 在严格控制投资风险的基础上，追求稳定的当期收益和
基金资产的稳健增值。

投资策略 本基金在综合判断宏观经济周期、货币及财政政策方

向、市场资金供需状况、各类固定收益类资产估值水平
对比的基础上，结合收益率水平曲线形态分析和类属资
产相对估值分析，优化债券组合的期限结构和类属配

置；在符合本基金相关投资比例规定的前提下，在严谨
深入的信用分析基础上，综合考量各类债券的流动性、
供求关系和收益率水平等，精选预期风险可控、收益率
较高的债券，以获取较高的债券组合投资收益。

1、资产配置策略

（1）久期配置

本基金根据对市场利率变动趋势的预测，相应调整债券
组合的久期配置，以达到提高债券组合收益、降低债券
组合利率风险的目的。当预期收益率曲线下移时，适当
提高组合久期，以分享债券市场上涨的收益；当预期收
益率曲线上移时，适当降低组合久期，以规避债券市场
下跌的风险。

（2）期限结构配置

在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，采用收
益率曲线分析模型对各期限段的风险收益情况进行评
估，对收益率曲线各个期限的骑乘收益进行分析。通过
……
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