公告日期：2014-10-27

　　 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2014年第3季度报告

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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
2014年第3季度报告

2014年09月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2014年10月27日 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2014年第3季度报告

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年10月22日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基
金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应
仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年7月1日起至9月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富日日收益货币
基金主代码 000203
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年07月24日
报告期末基金份额总额 922,970,597.35份
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基
础上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过
积极的投资组合管理，同时充分把握市场短期
失衡带来的套利机会，在安全性、流动性和收
益性之间寻求最佳平衡点。
1、剩余期限结构配置
基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和
财政政策、短期资金市场利率波动、资金供求、
市场结构变化等因素的深入研究，对利率期限
结构变动趋势进行研判，预测货币市场利率水
平，确定基金投资组合的平均剩余期限及期限 富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2014年第3季度报告

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分配结构。当预期短期利率上升时，缩短组合
的平均剩余期限；当预期短期利率下降时，适
度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、
相对收益水平、信用等级、参与主体资金的供
求变化及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策
略、梯形策略及纺锤形策略等，确定组合中各
债券品种的配置比例。
3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币
市场工具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，
在综合考虑风险收益匹配水平及流动性的基础
上，投资于各类属债券中价值低估的个券。在
保证投资组合低风险、高流动性的前提下，构
建投资组合，并根据投资环境的变化相机调整，
尽可能提升组合的收益。
4、现金流均衡管理策略
对市场资金面的变化及本基金申购/赎回变化
的动态预测，通过现金库存管理、回购滚动操
作、债券品种的期限结构安排及资产变现等措
施，动态调整并有效分配现金流，在保证基金
资产充分流动性的基础上，获取稳定的收益。
5、充分把握市场短期失衡带来的套利机会
由于市场分割、信息不对称、发行人……
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