公告日期：2014-07-18

　　
富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金2014年第2季度报告
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富兰克林国海日日收益货币市场证券投资基金
2014年第2季度报告
2014年6月30日

基金管理人：国海富兰克林基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期： 二〇一四年七月十八日

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§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2014年7月16日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金
一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔
细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2014年4月1日起至6月30日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国富日日收益货币
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013年7月24日
报告期末基金份额总额 1,167,120,390.09份
投资目标
在力求保持基金资产安全性与较高流动性的基础
上，追求稳定的当期收益。
投资策略
本基金主要为投资者提供现金管理工具，通过积极
的投资组合管理，同时充分把握市场短期失衡带来
的套利机会，在安全性、流动性和收益性之间寻求
最佳平衡点。
1、剩余期限结构配置

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基于对国内外宏观经济形势、国家货币政策和财政
政策、短期资金市场利率波动、资金供求、市场结
构变化等因素的深入研究，对利率期限结构变动趋
势进行研判，预测货币市场利率水平，确定基金投
资组合的平均剩余期限及期限分配结构。当预期短
期利率上升时，缩短组合的平均剩余期限；当预期
短期利率下降时，适度延长组合的平均剩余期限。
2、类属资产配置策略
根据市场环境，结合各债券品种之间的流动性、相
对收益水平、信用等级、参与主体资金的供求变化
及到期期限等因素，灵活运用哑铃形策略、梯形策
略及纺锤形策略等，确定组合中各债券品种的配置
比例。
3、个券选择，构建投资组合
构建不同券种的收益率曲线预测模型，对货币市场
工具进行估值，确定价格中枢的变动趋势，在综合
考虑风险收益匹配水平及流动性的基础上，投资于
各类属债券中价值低估的个券。在保证投资组合低
风险、高流动性的前提……
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