公告日期：2019-08-28

国泰量化策略收益混合型证券投资基金

2019 年半年度报告摘要

2019 年 6 月 30 日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一九年八月二十八日

1 重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同约定，于 2019 年 8 月 26 日复核了本报
告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本半年度报告摘要摘自半年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。

2 基金简介

2.1 基金基本情况

基金简称 国泰量化策略收益混合

基金主代码 000199

交易代码 000199

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2018 年 12 月 27 日

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国建设银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 36,193,527.18 份

基金合同存续期 不定期

2.2 基金产品说明

投资目标 本基金通过量化多因子选股策略和基本面研究精选个股，在严格控制风险
的前提下，力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

本基金投资策略包含资产配置和个券选择两个层面。基金管理人在综合分
析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，采用定量和定性相结
合的方法确定本基金的资产配置比例。根据国泰量化模型优选预期收益高
的行业和个股，在严格控制风险的基础上，构建本基金的股票组合。并使
用股指期货、股票期权等衍生品工具对冲风险。

1、资产配置策略

本基金在综合分析经济周期、财政政策、市场环境等因素的基础上，通过
量化工具对宏观政策、市场情绪等方面进行全面研究，再辅以量化模型来
确定中短期市场系统风险。通过量化策略来调整仓位，确定本基金在 A
股、港股通标的股票、债券、现金等类别资产上的投资比例。

2、股票投资策略

投资策略 本基金以多因子 alpha 模型为基础，结合组合优化策略，选取并持有预期
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