公告日期:2015-08-28
广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
广发美国房地产指数证券投资基金
2015 年半年度报告摘要
2015 年 6 月 30 日
基金管理人:广发基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:二〇一五年八月二十八日
广发美国房地产指数证券投资基金 2015 年半年度报告摘要
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1 重要提示
1.1 重要提示
基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并
对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本半年度报告已经三分之二以上
独立董事签字同意,并由董事长签发。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于 2015 年 8 月 21 日复核了本报告中
的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容,保证复核内容不存
在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基
金的招募说明书及其更新。
本半年度报告摘要摘自半年度报告正文,投资者欲了解详细内容,应阅读半年度报告正文。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2015 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况
基金简称 广发美国房地产指数(QDII)
基金主代码 000179
交易代码 000179
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 8 月 9 日
基金管理人 广发基金管理有限公司
基金托管人 中国银行股份有限公司
报告期末基金份额总额 141,315,771.97 份
基金合同存续期 不定期
2.2 基金产品说明
投资目标
本基金采用被动式指数化投资策略,通过严格的投资程序约束和数量化
风险管理手段,力求实现对标的指数的有效跟踪,追求跟踪误差的最小
化。本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏
离度小于 0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超
过 5%。
投资策略
1、资产配置策略:本基金以追求标的指数长期增长的稳定收益为宗旨,
在降低跟踪误差和控制流动性风险的双重约束下构建指数化的投资组合。
本基金力争控制基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度
小于 0.5%,基金净值增长率与业绩比较基准之间的年跟踪误差不超过
5%。
本基金对 MSCI 美国 REIT 指数成份股、备选成分股及以 MSCI 美国
REIT 指数为投资标的的指数基金(包括 ETF)的投资比例不低于基金资
产的 90%,现金或者到期日在一年以内的政府债券不低于基金资产净值
的 5%。
2、 REIT 投资策略
本基金主要采用完全复制法来跟踪 MSCI 美国 REIT 指数,按照个股在标
的指数中的基准权重构建组合。
当预期成份股发生调整和成份股发生分红、增发、送配等行为时,以及
因基金的申购和赎回对本基金跟踪标的指数的效果可能带来影响时,基
金管理人会对 REIT 组合进行适当调整,降低跟踪误差。
本基金对投资组合进行监控与评估时,以跟踪偏离度为核心监控指标,
跟踪误差为辅助监控指标,对投资组合的日常调整就以最小化跟踪偏离
度为原则,以求控制投资组合相对于业绩比较基准的偏离风险。
3、固定收益类投资策略
本基金将主要以降低跟踪误差和投资组合流动性管理为目的,综合考虑
流动性和收益性,构建本基金债券和货币市场工具的投资组合。
4、衍生品投资策略
本基金可投资于经中国证监会允许的各种金融衍生品。本基金在金融衍
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生品的投资中主要遵循有效管理投资策略,对冲某些成份股的特殊突发
风险……
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