公告日期：2020-01-21

嘉实沪深 300 指数研究增强型证券投资基
金 2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：嘉实基金管理有限公司
基金托管人：中国建设银行股份有限公司
报告送出日期： 2020 年 1 月 21 日
嘉实沪深 300 指数研究增强 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告期中的财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 2019 年 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 嘉实沪深 300 指数研究增强
基金主代码 000176
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2014 年 12 月 26 日
报告期末基金份额总额 863,545,279.40 份
投资目标
本基金为增强型指数基金，力求对标的指数(沪深 300 指数)进行有
效跟踪的基础上，通过精选个股策略增强并优化指数组合管理和风
险控制，力争获取超越业绩比较基准的超额收益，实现基金资产的
长期增值。本基金力争使日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.5%，年
化跟踪误差不超过 7.75%。
投资策略
本基金以谋求基金资产的长期增值为目标，主要采用指数增强的投
资策略，以沪深 300 作为基金投资组合的标的指数，结合深入的基
本面研究及指数化管理的基础上优化投资组合，力求投资收益能够
跟踪并适度超越目标指数。
业绩比较基准 沪深 300 指数收益率× 95%+银行活期存款利率(税后)× 5%
风险收益特征
本基金为股票指数增强型基金，本基金属于较高风险、较高预期收
益的基金品种，其预期风险和预期收益高于混合型基金、债券型基
金及货币市场基金。
基金管理人 嘉实基金管理有限公司
基金托管人 中国建设银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
嘉实沪深 300 指数研究增强 2019 年第 4 季度报告
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3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期(2019 年 10 月 1 日 - 2019 年 12 月 31 日)
1.本期已实现收益 31,230,022.85
2.本期利润 85,255,428.12
3.加权平均基金份额本期利润 0.1075
4.期末基金资产净值 1,280,956,800.35
5.期末基金份额净值 1.4834
注： （1）本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收
益）扣除相关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益；（2）上述
基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数
字。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基
准收益率标
准差④
①－③ ②－④
过去三个月 7.77% 0.71% 7.02% 0.70% 0.75% 0.01%
3.2.2 自基金合同生效以来基金累计份额净值增长率变动及其与同期业绩比较基准
收益率变动的比较
嘉实沪深 300 指数研究增强 2019 年第 4 季度报告
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图：嘉实沪深 300 指数研究增强基金份额累计净值增长率与同期业绩比较基准收益率的
历史走势对比图
（2014 年 12 月 26 日至 2019 年 12 月 31 日）
注：按基金合同和招募说明书的约定，本基金自基金合同生效日起 6 个月内为建仓期，建仓期结
束时本基金的各项投资比例符合基金合同（十二（二）投资范围和（四）投资限制）的有关约定。
§4 管理人报告
4.1 基金经理（或基金经理小组）简介
姓名 职务 任本基金的基金经理期限 证券从业
任职日期 离任日期 年限 说明
龙昌伦
本基金、嘉实对
冲 套 利 定 期 混
合、嘉实腾讯自
选股大数据……
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