公告日期：2024-01-22

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金
2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：华泰柏瑞基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 22 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 1 月 19 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中的财务资料未经审计。

本基金名称自 2015 年 8 月 6 日起，由“华泰柏瑞量化指数增强股票型证券投资基金”更名为
“华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金”，基金简称为“华泰柏瑞量化增强混合”，基金代码保
持不变。本基金、基金管理人更名等的详细内容见我公司 2015 年 8 月 6 日刊登在中国证券报、上
海证券报、证券时报的《华泰柏瑞基金管理有限公司关于旗下部分股票型证券投资基金更名并修改基金合同的公告》。

华泰柏瑞量化增强混合型证券投资基金于 2020 年 9 月 28 日根据收费方式分不同，新增 C 类
份额，C 类相关指标从 2020 年 9 月 28 日开始计算。

本报告期自 2023 年 10 月 1 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 华泰柏瑞量化增强混合

基金主代码 000172

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 8 月 2 日

报告期末基金份额总额 1,212,533,751.32 份

投资目标 本基金为指数增强型混合投资基金，在力求有效控制投
资风险的前提下，力争实现达到或超越业绩比较基准的
投资收益，谋求基金资产的长期增值。

本基金力争将对业绩比较基准的年化跟踪误差控制在8%
以内。

投资策略 本基金利用量化投资模型，在控制组合跟踪误差的基础
上，力求投资业绩达到或超越业绩比较基准。

1、比较基准的标的指数：本基金股票资产跟踪的标的指
数为沪深 300 指数

2、以增强指数投资收益为目的的股票投资策略：本基金
利用定量投资模型，选取并持有预期收益较好的股票构
成投资组合，在严格控制组合预期跟踪误差的基础上，
力求超越标的指数投资回报。一般情况下，本基金股票
资产投资比例不低于基金资产的 85%。

（1）多因子 alpha 模型——股票超额回报预测（2）风
险估测模型——有效控制预期风险（3）交易成本模型—
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