公告日期：2016-10-26

　　中海安鑫保本混合型证券投资基金 2016 年
第 3 季度报告
2016 年 9 月 30 日
基金管理人： 中海基金管理有限公司
基金托管人： 上海浦东发展银行股份有限公司
报告送出日期： 2016 年 10 月 26 日
中海安鑫保本混合 2016 年第 3 季度报告
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1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人上海浦东发展银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2016 年 10 月 21 日复核
了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2016 年 7 月 1 日起至 9 月 30 日止。
2 基金产品概况
基金简称 中海安鑫保本混合
基金主代码 000166
交易代码 000166
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2013 年 7 月 31 日
报告期末基金份额总额 744,989,445.53 份
投资目标 通过采用保本投资策略，在保证本金安全的前提下，
力争在保本周期内实现基金资产的稳健增值。
投资策略
本基金以 CPPI 策略为主、 OBPI 策略为辅进行资产配
置和投资组合管理，其中主要通过 CPPI 策略动态调
整安全资产与风险资产的投资比例，实现基金资产的
保本前提；通过 OBPI 策略控制投资组合的下行风险，
同时获取投资组合的上行收益。
1、 CPPI 策略与资产配置
本基金以 CPPI 策略为主，通过设置安全垫，对安全
资产与风险资产的投资比例进行动态调整，确保到期
保本。
2、 OBPI 策略与组合管理
OBPI 策略主要基于期权的避险策略，在该策略中同
时买入风险资产和以该风险资产为标的的看跌期权。
当风险资产价格下跌时，可执行看跌期权；当风险资
产价格上涨时，则放弃执行看跌期权。
3、债券组合配置策略
（ 1）久期配置
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本基金根据不同大类资产在宏观经济周期的属性，确
定债券资产配置的基本方向和特征；同时结合债券市
场资金供求分析，最终确定投资组合的久期配置。
（ 2）期限结构配置
在确定组合久期后，通过研究收益率曲线形态，在子
弹组合、杠铃组合和梯形组合中选择风险收益比最佳
的配......
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