公告日期：2021-07-20

嘉实中证金边中期国债交易型开放式指数
证券投资基金联接基金

2021 年第 2 季度报告

2021 年 6 月 30 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2021 年 7 月 20 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2021 年 07 月 16 日复核了本报告
中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告期中的财务资料未经审计。

本报告期自 2021 年 04 月 01 日起至 2021 年 06 月 30 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实中证金边中期国债 ETF 联接

基金主代码 000087

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 10 日

报告期末基金份额总额 3,255,151.32 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化，力争本基金的净值增长率与业绩比较基准之间
的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.3%，年跟踪误差不
超过 4%。

投资策略 在投资运作过程中，本基金将在综合考虑合规、风险、
效率、成本等因素的基础上，决定采用一级市场申赎的
方式或证券二级市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。
本基金还将适度参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎
回的组合套利，以增强基金收益。

业绩比较基准 中证金边中期国债指数×95%＋银行活期存款利率（税

后）×5%

风险收益特征 本基金为嘉实中期国债 ETF 的联接基金，主要通过投资
于嘉实中期国债 ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟

踪。因此，本基金的业绩表现与中证金边中期国债指数
及嘉实中期国债 ETF 的表现密切相关。本基金为债券型
基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混
合基金，高于货币市场基金。

基金管理人 嘉实基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简称 嘉实中证金边中期国债 ETF 嘉实中证金边中期国债 ETF
联接 A 联接 C
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