公告日期:2019-08-28
国投瑞银中高等级债券型证券投资基金 2019 年半年度报告摘要
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国投瑞银中高等级债券型证券投资基金
2019 年半年度报告摘要
2019 年 6 月 30 日基金管理人:国投瑞银基金管理有限公司基金托管人:中国银行股份有限公司报告送出日期:二〇一九年八月二十八日
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1 重要提示
1.1 重要提示基金管理人的董事会、 董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、 误导性陈述或重大遗漏, 并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。 本半年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意,并由董事长签发。基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定, 于 2019 年 8 月 27 日复核了本报告中的财务指标、 净值表现、 利润分配情况、 财务会计报告、 投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、 勤勉尽责的原则管理和运用基金资产, 但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。 投资有风险, 投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本半年度报告摘要摘自半年度报告正文, 投资者欲了解详细内容, 应阅读半年度报告正文。本报告中财务资料未经审计。本报告期自 2019 年 1 月 1 日起至 6 月 30 日止。
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2 基金简介
2.1 基金基本情况基金简称 国投瑞银中高等级债券基金主代码 000069基金运作方式 契约型开放式基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司基金托管人 中国银行股份有限公司报告期末基金份额总额 52,419,132.33 份基金合同存续期 不定期下属分级基金的基金简称 国投瑞银中高等级债券
A国投瑞银中高等级债券 C下属分级基金的交易代码 000069 000070报告期末下属分级基金的份额总额 44,236,690.55 份 8,182,441.78 份
2.2 基金产品说明投资目标 主要投资于中高等级非国家信用债券,通过积极主动的投资管理,力争实现战胜业绩基准的收益。投资策略本基金采取"自上而下"的债券分析方法, 确定债券模拟组合, 并管理组合风险。本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估, 计算不同资产类别、 不同剩余期限债券品种的预期超额回报, 并对预期超额回报进行排序, 得到投资评级。 在此基础上, 卖出内部收益率低于均衡收益率的债券,买入内部收益率高于均衡收益率的债券。债券投资策略主要包括: 久期策略、收益率曲线策略、类别选择策略和个券选择策略。 在不同的时期, 采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同, 具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程度。业绩比较基准 中证信用债指数收益率×95% 中证可转换债券指数收益率×5%。风险收益特征 本基金为债券型基金, 属证券投资基金中的较低风险品种, 风险与预期收益高于货币市场基金,低于混合型基金和股票型基金。......
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