公告日期：2024-07-18

国投瑞银中高等级债券型证券投资基金

2024 年第 2 季度报告

2024 年 6 月 30 日

基金管理人：国投瑞银基金管理有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告送出日期：二〇二四年七月十八日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性
陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 7 月 16

日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内
容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不
保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决
策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2024 年 4 月 1 日起至 6 月 30 日止。

§2 基金产品概况

基金简称 国投瑞银中高等级债券

基金主代码 000069

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 5 月 14 日

报告期末基金份额总额 1,131,078,414.44 份

本基金主要投资于中高等级非国家信用债券，通过

投资目标 积极主动的投资管理，力争实现战胜业绩基准的收

益。

本基金采取"自上而下"的债券分析方法，确定债券

模拟组合，并管理组合风险。

投资策略 本基金基于均衡收益率曲线进行基本价值评估，计

算不同资产类别、不同剩余期限债券品种的预期超

额回报，并对预期超额回报进行排序，得到投资评

级。在此基础上，卖出内部收益率低于均衡收益率

的债券，买入内部收益率高于均衡收益率的债券。

债券投资策略主要包括：久期策略、收益率曲线策

略、类别选择策略和个券选择策略。在不同的时期，

采用以上策略对组合收益和风险的贡献不尽相同，

具体采用何种策略取决于债券组合允许的风险程

度。

业绩比较基准 中证信用债指数收益率×95%+中证可转换债券指

数收益率×5%

本基金为债券型基金，属证券投资基金中的较低风

风险收益特征 险品种，风险与预期收益高于货币市场基金，低于

混合型基金和股票型基金。

基金管理人 国投瑞银基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

下属分级基金的基金简 国投瑞银中高等级债券 国投瑞银中高等级债券

称 A C

下属分级基金的交易代

000069 000070

码

报告期末下属分级基金 1,006,821,452.68 份 124,256,961.76 份

的份额总额

§3主要财务指标和基金净值表现

3.1 主要财务指标

单位：人民币元

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