公告日期：2020-01-21

摩根士丹利华鑫纯债稳定增利 18 个月定期
开放债券型证券投资基金
2019 年第 4 季度报告
2019 年 12 月 31 日
基金管理人：摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人：中国民生银行股份有限公司
报告送出日期：2020 年 1 月 21 日
大摩 18 个月定期开放债券 2019 年第 4 季度报告
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§1 重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，
并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2020 年 1 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本
基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自 2019 年 10 月 1 日起至 12 月 31 日止。
§2 基金产品概况
基金简称 大摩 18 个月定期开放债券
基金主代码 000064
交易代码 000064
基金运作方式
契约型开放式。本基金以定期开放方式运作，即采取
在封闭期内封闭运作、封闭期与封闭期之间定期开放
的运作方式。封闭期为自基金合同生效日起 18 个月
（包括基金合同生效日）或自每一开放期结束之日次
日起（包括该日）18 个月的期间。
基金合同生效日 2013 年 6 月 25 日
报告期末基金份额总额 2,921,400,427.76 份
投资目标
在严格控制投资风险的前提下，追求超过当期业绩比
较基准的投资收益，力争基金资产的长期、稳健、持
续增值。
投资策略
本基金在封闭期与开放期采取不同的投资策略。
1、封闭期投资策略
本基金封闭期的投资组合久期与封闭期剩余期限进
行适当匹配的基础上，实施积极的债券投资组合管
理，以获取较高的债券组合投资收益。本基金的具体
投资策略包括资产配置策略、信用策略、利差套利策
略、利率策略、类属配置策略、个券选择及交易策略
以及资产支持证券的投资策略等部分。
2、开放期投资策略
开放期内，本基金为保持较高的组合流动性，方便投
资人安排投资，在遵守本基金有关投资限制与投资比
大摩 18 个月定期开放债券 2019 年第 4 季度报告
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例的前提下，将主要投资于高流动性的投资品种，防
范流动性风险，满足开放期流动性的需求。
业绩比较基准
1/2 × [ 同期 1 年期银行定期存款利率（税后）+ 同
期 2 年期银行定期存款利率（税后）]
风险收益特征
本基金为债券型基金，其预期风险与预期收益高于货
币市场基金，低于混合型基金和股票型基金。
基金管理人 摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人 中国民生银行股份有限公司
§3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标
单位：人民币元
主要财务指标 报告期（ 2019 年 10 月 1 日 － 2019 年 12 月 31 日 ）
1.本期已实现收益 22,956,289.44
2.本期利润 30,049,394.53
3.加权平均基金份额本期利润 0.0103
4.期末基金资产净值 3,119,072,065.46
5.期末基金份额净值 1.068
注：1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用（例如，开放式基金的申
购赎回费等），计入费用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入（不含公允价值变动收益）扣除相
关费用后的余额，本期利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收益。
3.2 基金净值表现
3.2.1 本报告期基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益率的比较
阶段
净值增长率
①
净值增长率
标准差②
业绩比较基
准收益率③
业绩比较基准
收益率标准差
④
①－③ ②－④
过去三个月 1.04% 0.04% 0.45% 0.00% 0.59% 0.04%
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3.2.2 自基金合同生效以来基金累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率
变动的比较
注：本基金基金合同于 2013 年 6 月 25 日正……
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