本系列文章共计11篇，从股债平衡的基本概念开始，先讨论了标准版股债平衡策略的优缺点，再从多个方向多个角度对标准版股债平衡策略进行改进，改进效果普遍不错，年化收益率最高的可达27%，收益风险比最高的可达2倍，已经具有了很好的实盘应用价值。

为方便大家查看，因此在这里做个简单的归纳：

第1篇：关于股债平衡策略的思考与改进

股债平衡的基本概念介绍。

第2篇：　深度解析：股债平衡策略之标准版

标准版股债平衡策略的优缺点和历史业绩表现测试

第3篇：基于股票涨跌幅的再平衡

固定股票价格上涨或下跌一定比例r%就触发再平衡调仓，通用性更强，不管是什么目标仓位的股债组合，都可以用同一个参数

第4篇：基于估值改进的股债平衡策略

以PE/PB分位数来决定目标股票仓位，收益效果虽然提升不多，但最大回撤从24%降低到14%，进而收益风险比提升至1倍左右。

第5篇：基于风险暴露平价的股债平衡策略

根据风险暴露平价思想来决定目标股票仓位，最大的好处是可以大幅降低总资产的回撤比例，也即降低总资产的风险，从而使策略的收益风险比(年化收益率/最大回撤)大幅提升。
从测试结果看，年化收益率可达12%，最大回撤仅8.6%，收益风险比达1.4。

第6篇：一文搞懂股票波动率背后的意义

详解股票波动率的概念和意义。

第7篇：用均线簇决定股票仓位的股债平衡策略

根据全参数均线的的多头排列数占比来决定目标股票仓位，收益率表现较好，但回撤较大。

第8篇：最适合策略投资的股票指数有哪些？

精选10个适合策略交易的股票指数。

第9篇：当股债平衡策略遇上指数轮动

将指数轮动策略与股债平衡策略(PE分位数)相结合，以市盈率(PE)分位数来决定股票资产的仓位，而在股票资产中，又通过指数轮动来持仓最强的指数。
策略年化收益率可达23.4%(实盘时加上指数分红和打新收益后，可高达25% )，但最大回撤也有点大，为21.6%，综合下来收益风险比在1倍左右，只能算是比较合格的投资策略

第10篇：当股债平衡策略遇上指数轮动(2):加入过滤条件

在上篇的基础上加入过滤条件到指数轮动模块中，年化收益率从23.4%提升到27.1%，最大回撤从21.6%缩小到17.2%，收益风险比从1.08大幅提升到1.59

第11篇：当股债平衡策略遇上指数轮动(3):风险暴露平价

将指数轮动策略与股债平衡策略(风险暴露平价)相结合，根据风险暴露平价思想来决定股票资产的仓位，而在股票资产中，又通过指数轮动来持仓最强的指数。

策略年化收益率20%左右，最大回撤仅10%左右，收益风险比高达2倍。从绝对表现看，是一个非常优秀的策略了，因此我们准备采纳这个策略为实盘策略！

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本系列策略逻辑全公开，对策略细节还有不清楚的地方，或者有好的建议和想法，欢迎交流！

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