公告日期:2016-01-20
中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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中证财通中国可持续发展100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金2015年第4季度报告
2015年12月31日
基金管理人:财通基金管理有限公司
基金托管人:上海银行股份有限公司
报告送出日期: 2016年01月20日
中证财通中国可持续发展 100(ECPI ESG)指数增强型证券投资基金 2015 年第 4 季度报告
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1 重要提示基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人上海银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2016年1月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。本报告中财务资料未经审计。本报告期自2015年10月1日起至12月31日止。
2 基金产品概况基金简称 中证财通可持续发展100指数场内简称 -基金主代码 000042交易代码 -基金运作方式 契约型、开放式基金合同生效日 2013年03月22日报告期末基金份额总额 17,829,317.70份投资目标本基金为股票指数增强型基金,在力求对中证财通中国可持续发展100( ECPI ESG)指数进行有效跟踪的基础上,通过基于数量化的多策略系统进行收益增强和风险控制,力争实现超越该指数的收益率水平。本基金对业绩比较基准的跟踪目标是:力争使基金净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.5%,年化跟踪误差不超过
7.75%。投资策略 本基金采取"指数化投资为主、主动性投资为辅
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"的投资策略,力求在控制标的指数跟踪误差的基础上,适当采用量化增强策略获取超越标的指数的投资收益。业绩比较基准 中证财通中国可持续发展100( ECPI ESG)指数收益率95% 银行活期存款利率(税后) 5%。风险收益特征本基金是股票指数增强型基金,属于较高预期风险、较高预期收益的证券投资基金品种,其预期风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。基金管理人 财通基金管理有限公司基金托管人 上海银行股份有限公司
3 主要财务指标和基金净值表现
3.1 主要财务指标单位:人民币元主要财务指标 报告期( 2015年10月01日-2015年12月31日)
1.本期已实现收益 -1,176,985.27
2.本期利润 1,310,878.52
3.加权平均基金份额本期利润 0.0664
4.期末基金资产净值 28,042,053.60
5......
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