公告日期:2015-07-18
摩根士丹利华鑫双利增强债券型证券投资基金第二季度报告
基金管理人:摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人:中国建设银行股份有限公司
报告送出日期:2015年7月18日
1)重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准
确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2015年7月16日复核了本报告中的财务指标、净值表
现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2015年4月1日起至6月30日止。
2)基金产品概况
基金简称大摩双利增强债券
基金主代码000024
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年3月26日
报告期末基金份额总额227,143,333.44份
投资目标
本基金投资目标是在严格控制风险的前提下,通过积极主动的投资
管理,合理配置债券等固定收益类金融工具,力争使投资者获得长期
稳定的投资回报。
投资策略
本基金将坚持稳健配置策略,在严格控制风险的基础上,力争使投资
者获得长期稳定的投资回报。
在大类资产配置的基础上,本基金采取以下策略,将固定收益类
资产在信用债、可转债和其他资产间进行配置。
首先,本基金分别对影响信用债市场的信贷水平、信用利差水
平、信用债市场供求关系等因素进行分析;然后,对影响可转债市场
的转股溢价率、隐含波动率、对应正股的市场走势、可转债市场供求
关系等因素进行分析研究;最后,本基金根据上述分析结论,预测和
比较信用债、可转债两类资产未来的收益率与风险,并结合二者的相
关关系,确定并调整信用债、可转债两类资产的配置比例,在收益与
风险间寻求最佳平衡。
本基金将以自上而下的在基准利率曲线分析和信用利差分析基
础上相应实施的投资策略,以及自下而上的个券精选策略,作为本基
金的信用债券投资策略。
基于行业分析、企业基本面分析和可转债估值模型分析,本基金
在一、二级市场投资可转债,以达到控制风险,实现基金资产稳健增
值的目的。
除信用债与可转债外,本基金还将在综合考虑组合收益、利率风
险以及流动性的前提下,投资于国债、央行票据等利率品种。
业绩比较基准
中债企业债总全价指数收益率40% 天相可转债指数收益率
40% 中债国债总全价指数收益率20%
风险收益特征
本基金为债券型基金,其长期预期风险与收益高于货币市场基金,低
于混合型基金和股票型基金。
基金管理人摩根士丹利华鑫基金管理有限公司
基金托管人中国建设银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C
下属分级基金的交易代码000024000025
报告期末下属分级基金的份额总额211,645,495.16份15,497,838.28份
3;主要财务指标和基金净值表现
3.1)主要财务指标
单位:人民币元
主要财务指标报告期(2015年4月1日-2015年6月30日)
大摩双利增强债券A大摩双利增强债券C
1.本期已实现收益1,637,818.65367,754.44
2.本期利润1,616,385.33373,624.69
3.加权平均基金份额本期利润0.00960.0250
4.期末基金资产净值251,089,976.5618,278,902.89
5.期末基金份额净值1.1861.179
注:1.以上所述基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用(例如,开放式基金的申购赎回费等),计入费
用后实际收益水平要低于所列数字。
2.本期已实现收益指基金本期利息收入、投资收益、其他收入(不含公允价值变动收益)扣除相关费用后的余额,本期
利润为本期已实现收益加上本期公允价值变动收……
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