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公告日期：2018-07-04
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金清
算报告
基金管理人：南方基金管理股份有限公司
基金托管人：中国银行股份有限公司
报告出具日：2018年5月23日
报告送出日：2018年7月4号
一、基金简介
（一）、基本情况
1.基本信息
基金简称南方中债中期票据指数债券发起式
基金主代码000022
基金运作方式契约型开放式
基金合同生效日2013年05月03日
最后运作日基金份额总额31,910,467.29份
投资目标本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。
投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟踪。业绩比较基准中债-新中期票据总指数95%＋银行活期存款利率（税后）5%
风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。
基金管理人南方基金管理股份有限公司
基金托管人中国银行股份有限公司
下属分级基金的基金简称南方中债中期票据指数债券发起A南方中债中期票据指数债券发起C
下属分级基金的交易代码000022000023
最后运作日下属分级基金的份额总额28,780,822.10份3,129,645.19份
2.基金运作情况
南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金(以下简称本基金)经中国证券监督管理委员会(以下简称
中国证监会)证监许可[2012]1767号《关于核准南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金募集的
批复》核准，由南方基金管理股份有限公司(原南方基金管理有限公司，已于2018年1月4日办理完成工
商变更登记)依照《中华人民共和国证券投资基金法》和《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资
基金基金合同》（以下简称《基金合同》）公开募集。本基金为契约型开放式基金，存续期限不定，首次设立募集不包括认购资金利息共募集人民币2,210,762,444.97元(其中发起资金人民币10,000,000.00元)，
经普华永道中天会计师事务所有限公司普华永道中天验字(2013)第220号验资报告予以验证。经向中国证
监会备案，《南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金基金合同》于2013年5月3日正式生效，基金合同生效日的基金份额总额为2,212,968,732.50份基金份额，其中认购资金利息折合2,206,287.53份
基金份额。本基金的基金管理人为南方基金管理股份有限公司，基金托管人为中国银行股份有限公司。
本基金为发起式基金，发起资金认购部分为10,003,694.81份基金份额，发起资金认购方承诺使用发起资
金认购的基金份额持有期限不少于3年。
根据《基金合同》的有关规定，本基金根据认购/申购费用与销售服务费收取方式的不同，将基金份额分
为不同的类别。在投资者认购/申购时收取前端认购/申购费用并在赎回时收取赎回费的基金份额，称为
A类基金份额；从本类别基金资产中计提销售服务费并在赎回时根据持有期限收取赎回费、不收取认购
/申购费用的基金份额，称为C类基金份额。本基金A类、C类基金份额分别设置代码。由于基金费用的
不同，本基金A类基金份额和C类基金份额将分别计算基金份额净值，计算公式为计算日各类别基金资产净值除以计算日发售在外的该类别基金份额总数。
根据《基金合同》的有关规定，本基金主要投资于中债-新中期票据总指数成份券。本基金还可以投资于
国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、短期融资券、公司债、资产支持证券、债券逆回购、银行存款等，以及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金投资于债券资产比例不低于基金资产的90%，其中标的指数成份券投资比例不低于本基金债券资产的80%，现金或者到期日在一年
以内的政府债券不低于基金资产净值的5%，其它金融工具的投资比例符合法律法规和监管机构的规定。
本基金不直接从二级市场买入股票、权证、可转债等，也不参与一级市场的新股、可转债申购或增发新股。本基金的业绩比较基准为中债-新中期票据总指数95%＋银行活期存款利率(税后)5%。
（二）、清算原因
根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《基金合同》等有关规定，基金份额持有人大会决定终止基金合同的，《基金合同》应当终止。本基金管理人于2018年3月22日发布《……
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