公告日期：2017-07-20

　　南方中债中期票据指数债券型发起式证券 投资基金 2017 年第 2 季度报告

2017年06月30日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

报告送出日期：2017年07月20日

1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。　

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2017年7月18日复核了本报告中的

财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。　

本报告中财务资料未经审计。　

本报告期自2017年4月1日起至2017年6月30日止。

2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式

基金主代码 000022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年05月03日

报告期末基金份额总额 59,327,979.20份

投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成

份券为基础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期

限和债券流动性等因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、

市场流动性以及银行间债券交易特性及交易惯例等情况，进行优化

操作，以力争对标的指数的有效跟踪。

业绩比较基准 中债-新中期票据总指数95%＋银行活期存款利率（税后）......
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