公告日期：2016-03-30

南方中债中期票据指数债券型发起式证券投资基金2015年年度报告（摘要）

2015年12月31日

基金管理人：南方基金管理有限公司

基金托管人：中国银行股份有限公司

送出日期：2016年3月30日

1重要提示

1.1重要提示

基金管理人的董事会、董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。本年度报告已经三分之二以上独立董事签字同意，并由董事长签发。

基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定，于2016年3月25日复核了本报告中的财务指标、净值表现、利润分配情况、财务会计报告、投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书及其更新。

本报告期自2015年01月01日起至12月31日止。

本年度报告摘要摘自年度报告正文，投资者欲了解详细内容，应阅读年度报告正文。

2基金简介

2.1基金基本情况

基金简称 南方中债中期票据指数债券发起式

基金主代码 000022

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年5月3日

基金管理人 南方基金管理有限公司

基金托管人 中国银行股份有限公司

报告期末基金份额总额 69,089,993.07份

基金合同存续期 不定期

下属分级基金的基金简称： 南方中债中期票据指数债 南方中债中期票据指数债

券发起式A 券发起式C

下属分级基金的交易代码： 000022 000023

报告期末下属分级基金的份额总额 59,298,429.69份 9,791,563.38份

注：本基金在交易所行情系统净值揭示等其他信息披露场合下，可简称为“南方中票”。

2.2基金产品说明

投资目标 本基金追求取得在扣除各项费用之前与标的指数相似的总回报。

投资策略 本基金为被动式指数基金，主要采用抽样复制法，以标的指数的成份券为基

础，综合考虑债券利息类型、债券主体资质、债券剩余期限和债券流动性等

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因素构建组合，并根据本基金日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间债

券交易特性及交易惯例等情况，进行优化操作，以力争对标的指数的有效跟

踪。

业绩比较基准 中债-新中期票据总指数95%＋银行活期存款利率（税后）5%

风险收益特征 本基金为债券型基金，其长期平均风险和预期收益率低于股票基金、混合基

金，高于货币市场基金。本基金主要采用抽样复制法跟踪标的指数的表现，

具有与标的指数、以及标的指数所代表的债券市场相似的风险收益特征。

2.3基金管理人和基金托管人

项目 基金管理人 基金托管人

名称 南方基金管理有限公司 中国银行股份有限公司

姓名 鲍文革 王永民

信息披露负责人 联系电话 ……
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