公告日期：2024-04-10

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资
基金联接基金更新招募说明书

(2024年04月10日更新)

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

重要提示

嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）根据
2012 年 11 月 27 日中国证券监督管理委员会《关于核准嘉实中证 500 交易型开放式指数证
券投资基金及其联接基金募集的批复》（证监许可[2012]1588 号）的核准公开发售，本基
金基金合同于 2013 年 3 月 22 日正式生效，自该日起本基金管理人开始管理本基金。

本招募说明书是对原《嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书》的定期更新，原招募说明书与本招募说明书不一致的，以本招募说明书为准。基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会核准，但中国证监会对本基金募集的核准，并不表明其对本基金的价值和收益作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。投资者认购或申购基金份额时应认真阅读本招募说明书。
本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资者在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险、个别证券特有的非系统性风险、基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险、本基金的特定风险等等。嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（以下简称“本基金”）为嘉实中证 500 交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“嘉实中证 500ETF”）的联接基金，主要通过投资于嘉实中证 500ETF 来实现对业绩比较基准的紧密跟踪。因此，本基金的业绩表现与中证 500 指数及嘉实中证 500ETF 的表现密切相关。本基金的长期平均风险和预期收益率高于混合型基金、债券型基金、及货币市场基金。投资者投资于本基金可能面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份股停牌等潜在风险，详见本基金招募说明书“风险揭示”章节。

本基金标的指数为中证 500 指数。

（1）指数样本空间

同沪深 300 指数的样本空间

（2）选样方法

①在样本空间中剔除沪深 300 指数样本以及过去一年日均总市值排名前 300 的证券；
②对样本空间内剩余证券按照过去一年日均成交金额由高到低排名，剔除排名后 20%的证券；

③将剩余证券按照过去一年日均总市值由高到低进行排名，选取排名前 500 的证券作为指数样本。

有关标的指数具体编制方案及成份股信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

投资者在投资本基金之前，请仔细阅读本基金的招募说明书和基金合同，全面认识本基金的风险收益特征和产品特性，并充分考虑自身的风险承受能力，理性判断市场，谨慎做出投资决策。

本基金的投资范围包括存托凭证，除与其他仅投资于沪深市场股票的基金所面临的共同风险外，若本基金投资存托凭证的，本基金还将面临中国存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与中国存托凭证发行机制相关的风险。

基金的过往业绩并不预示其未来表现。基金管理人承诺以恪尽职守、诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产。但不保证基金一定盈利，也不向投资者保证最低收益。
基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化引致的投资风险，由投资者自行负责。

本招募说明书已经本基金托管人复核。本招募说明书所载内容截止日为 2024年 2 月 29
日,有关财务数据和净值表现截止日为 2023 年 12 月 31 日（未经审计），特别事项注明除
外。

目录

一、绪言...... 4
二、释义...... 5
三、基金管理人......11
四、基金托管人......23
五、相关服务机构 ...... 26
六、基金的募集......67
七、基金合同的生效 ...... 70
八、基金份额的申购、赎回 ...... 71
九、基金转换......80
十、定期定额投资计划 ...... 83
十一、基金的非交易过户、转托管、冻结与质押...... 84
十二……
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