公告日期：2024-01-19

嘉实中证 500 交易型开放式指数

证券投资基金联接基金

2023 年第 4 季度报告

2023 年 12 月 31 日

基金管理人：嘉实基金管理有限公司

基金托管人：中国建设银行股份有限公司

报告送出日期：2024 年 1 月 19 日

§1 重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

基金托管人中国建设银行股份有限公司根据本基金合同规定，于 2024 年 01 月 17 日复核了本
报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自 2023 年 10 月 01 日起至 2023 年 12 月 31 日止。

§2 基金产品概况

2.1 基金基本情况

基金简称 嘉实中证 500ETF 联接

基金主代码 000008

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013 年 3 月 22 日

报告期末基金份额总额 1,523,671,822.98 份

投资目标 紧密跟踪业绩比较基准，追求跟踪偏离度及跟踪误差的
最小化，在正常市场情况下，本基金日均跟踪偏离度的
绝对值不超过 0.35%，年化跟踪误差不超过 4%。

投资策略 本基金为目标 ETF 的联接基金。主要通过投资于目标 ETF
实现对业绩比较基准的紧密跟踪，本基金相对于业绩比
较基准的日均跟踪偏离度的绝对值不超过 0.35%，年化
跟踪误差不超过 4%。如因标的指数编制规则调整或其他
因素导致跟踪偏离度超过上述范围，基金管理人应采取
合理措施避免跟踪偏离度进一步扩大。在投资运作过程
中，本基金将在综合考虑合规、风险、效率、成本等因
素的基础上，决定采用一级市场申赎的方式或证券二级
市场交易的方式进行目标 ETF 的买卖。本基金还将适度
参与目标 ETF 基金份额交易和申购、赎回的组合套利，
以增强基金收益。

此外，为更好地实现投资目标，本基金可投资股指
期货和其他经中国证监会允许的衍生金融产品。本基金
投资股指期货将根据风险管理的原则，以套期保值为目
的，主要选择流动性好、交易活跃的股指期货合约。本

基金力争利用股指期货的杠杆作用，降低股票仓位频繁
调整的交易成本和跟踪误差，达到有效跟踪标的指数的
……
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