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发表于 2018-10-09 13:50:57 股吧网页版
本周市场统计
来源:云鼎基金 编辑:东方财富网

  一、估值水平


  1、证券化率


  截止本周末(2018-9-28),证券化率最新数值为62.92%,较上周上升0.32个百分点,有所反弹,但中长期仍然处在向下限回归过程中。


  2、分市场市盈率


  市场见大底历史规律:各板块之间估值水平非常靠近。


  截止本周末(2018-9-28)各市场PE(TTM)水平:上证A股12.56(+0.11)、深圳A股23.54(-0.07)、中小板26.56(-0.07)、创业板45.04(-0.15)。创业板为代表的小市值和主板为代表的中大市值的PE缺口还有继续收窄的空间。


  3、万得全A股PB(剔除金融、石油石化)


  截止到本周末(2018-9-28),剔除明显影响市场PB估值的金融石油石化板块、全市场PB估值水平为2.08倍(+0.00),已经接近2倍的下限区间,但参考前三次熊市大底水平(2005年1.6倍、2008年1.8倍、2012年1.8倍),至少还有10%左右的调整空间。


  4、风险溢价率


  风险溢价率是从利率对比角度衡量股市投资价值,该指标从14年走势特征观察明显和上证指数呈现负相关关系,长期波动区间为0.26-0.62,数值越高表示从利率角度看A股投资价值越有优势,反之数值越低则投资价值越低。


  截止本周末(2018-9-28),该数值最新为0.5485(+0.071),距离上几次熊市大底参考极值和波动上限0.62仍有上行空间。


  二、资金动向


  1、股票型基金仓位


  该指标监控公募股票型基金仓位变化情况,从历史数据观察结果可以得出在上证指数高位时基金仓位偏高,而在指数低位时基金仓位则偏低,两者之间同步性较好。


  截止本周末(2018-9-28),该数值最新为87.54,较上周下降0.02,公募股票型基金仓位依然较重。


  2、两市融资余额


  沪深两市融资余额是市场风险偏好较强资金动向很好的监测指标,截止本周四(2018-9-27),该数值最新为8232.55亿,较上周末净流出73.22亿。


  3、沪深股通


  沪股通和深股通是北向资金动向的监测指标。截止本周末(2018-9-28),沪股通本周净买入金额为45.09亿元,深股通净买入金额为18.84亿元。


  3、上市公司大股东增减持家数(百万以上)


  自2007年以来10年时间,“增持家数/减持家数”出现过6次峰值:2008年10月、2012年1月、2015年7-9月、2016年1月、2017年4-7月、2018年2月。而这六次峰值产生的时间分别对应当时上证指数1664、2132、股灾1.0/2.0/3.0/、3016、3062点、这几次也正是上证指数几次重要低点,或历史大底或中期底部。因此该指标是大盘指数底部预警效果较好的先行指标之一。


  9月份统计结果:增持家数176家,减持家数277家,比值为0.64,减持依然多于增持。


  三、市场人气


  1、万得全A换手率


  换手率指标是市场人气高低很好的参考指标。本周(2018-9-28)平均换手率为0.62%,较上周0.62%上升0个基点,而区间波动下限为0.43%,上轮熊市的极低值0.35%。显示市场交投人气较上周基本持平。


  2、市场人气指数


  该指标为德远投研团队自创,反映日线级别市场情绪波动指标,参考波动区间为20-60,突破波动区间所形成的极值往往预示着短期拐点的来临。


  本周五(2018-9-28)市场人气指数最新报43.21。

(文章来源:云鼎基金)

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来源:云鼎基金 编辑:东方财富网

  一、估值水平

  1、证券化率

  截止本周末(2018-9-28),证券化率最新数值为62.92%,较上周上升0.32个百分点,有所反弹,但中长期仍然处在向下限回归过程中。

  2、分市场市盈率

  市场见大底历史规律:各板块之间估值水平非常靠近。

  截止本周末(2018-9-28)各市场PE(TTM)水平:上证A股12.56(+0.11)、深圳A股23.54(-0.07)、中小板26.56(-0.07)、创业板45.04(-0.15)。创业板为代表的小市值和主板为代表的中大市值的PE缺口还有继续收窄的空间。

  3、万得全A股PB(剔除金融、石油石化)

  截止到本周末(2018-9-28),剔除明显影响市场PB估值的金融石油石化板块、全市场PB估值水平为2.08倍(+0.00),已经接近2倍的下限区间,但参考前三次熊市大底水平(2005年1.6倍、2008年1.8倍、2012年1.8倍),至少还有10%左右的调整空间。

  4、风险溢价率

  风险溢价率是从利率对比角度衡量股市投资价值,该指标从14年走势特征观察明显和上证指数呈现负相关关系,长期波动区间为0.26-0.62,数值越高表示从利率角度看A股投资价值越有优势,反之数值越低则投资价值越低。

  截止本周末(2018-9-28),该数值最新为0.5485(+0.071),距离上几次熊市大底参考极值和波动上限0.62仍有上行空间。

  二、资金动向

  1、股票型基金仓位

  该指标监控公募股票型基金仓位变化情况,从历史数据观察结果可以得出在上证指数高位时基金仓位偏高,而在指数低位时基金仓位则偏低,两者之间同步性较好。

  截止本周末(2018-9-28),该数值最新为87.54,较上周下降0.02,公募股票型基金仓位依然较重。

  2、两市融资余额

  沪深两市融资余额是市场风险偏好较强资金动向很好的监测指标,截止本周四(2018-9-27),该数值最新为8232.55亿,较上周末净流出73.22亿。

  3、沪深股通

  沪股通和深股通是北向资金动向的监测指标。截止本周末(2018-9-28),沪股通本周净买入金额为45.09亿元,深股通净买入金额为18.84亿元。

  3、上市公司大股东增减持家数(百万以上)

  自2007年以来10年时间,“增持家数/减持家数”出现过6次峰值:2008年10月、2012年1月、2015年7-9月、2016年1月、2017年4-7月、2018年2月。而这六次峰值产生的时间分别对应当时上证指数1664、2132、股灾1.0/2.0/3.0/、3016、3062点、这几次也正是上证指数几次重要低点,或历史大底或中期底部。因此该指标是大盘指数底部预警效果较好的先行指标之一。

  9月份统计结果:增持家数176家,减持家数277家,比值为0.64,减持依然多于增持。

  三、市场人气

  1、万得全A换手率

  换手率指标是市场人气高低很好的参考指标。本周(2018-9-28)平均换手率为0.62%,较上周0.62%上升0个基点,而区间波动下限为0.43%,上轮熊市的极低值0.35%。显示市场交投人气较上周基本持平。

  2、市场人气指数

  该指标为德远投研团队自创,反映日线级别市场情绪波动指标,参考波动区间为20-60,突破波动区间所形成的极值往往预示着短期拐点的来临。

  本周五(2018-9-28)市场人气指数最新报43.21。

(文章来源:云鼎基金)


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