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发表于 2017-09-11 16:41:04 股吧网页版
新发潜力基金解析
来源:天天基金网

  一、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(005055)


  (一)基金产品简介


  华泰柏瑞量化阿尔法,认购期:2017-09-01~2017-09-28。基金管理人华泰柏瑞基金,基金类型属于混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


  投资目标:利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。


  业绩比较基准:中证800指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%


  (二)基金特色


  1、金牛量化团队又一力作。作为业内主动量化投资领域管理规模最大的两家基金公司之一,华泰柏瑞基金在量化投资领域的崛起可以追溯到2012年,自“国家千人计划”引进的高端金融人才田汉卿女士加盟以来,团队陆续发行了多只主动量化和量化对冲产品,同时,华泰柏瑞量化投资团队多年来业绩表现靓丽,旗下产品屡获殊荣:金基金:华泰柏瑞量化智慧获上证报“金基金2016年度量化基金”,也是唯一一只获此殊荣的量化基金(评奖时间:2017年4月)。五星基金:两只成立满三年的基金——华泰柏瑞量化增强和华泰柏瑞量化先行均获晨星、海通、银河三年期评级(评级时间:2017年7月31日).


  表1、华泰柏瑞量化团队业绩表现:

主动量化产品

今年以来



最近一年



证券代码证券名称净值增长率(%)同类基金排名净值增长率(%)同类基金排名
000172.OF华泰柏瑞量化增强混合A22.10131/218323.7574/2184
000877.OF华泰柏瑞量化优选混合26.4270/218330.0335/2184
001074.OF华泰柏瑞量化驱动混合23.90101/218325.9156/2184
460009.OF华泰柏瑞量化先行混合22.02134/218321.9593/2184
001244.OF华泰柏瑞量化智慧混合22.64121/218322.9782/2184



  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心截止日期:2017年9月8日


  2、全市场选股、全行业捕捉超额收益(Alpha)。华泰柏瑞量化阿尔法为主动量化基金,比一般的指数增强基金设计更灵活,不再跟踪特定指数而是全市场选股、全行业捕捉超额收益(Alpha),力求在中长期获得更高阿尔法,本基金在投资上整体限制较少,预期收益率或可更高,在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%.


  3、独家量化模型,精准风控。采用独家多因子基本面选股模型——多因子alpha模型。模型选择最能抓取超额收益的因子,并根据市场变化适时调整因子和因子权重,力争获得更高的阿尔法收益。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。采用业内顶尖的风控模型,能够较为有效地控制投资组合的风险,并通过分散投资、个股仓位控制等技术手段降低组合的波动率,有望进一步提高夏普比率。


  (三)基金经理简介


  田汉卿女士:华泰柏瑞基金副总经理、量化团队负责人,国家“千人计划”引进的高端金融人才,美国加州大学伯克利分校MBA,清华大学经济系学士、硕士。20年金融从业经历,深谙国内外资本市场运作,曾是国际量化巨头巴克莱全球投资(BGI)亚洲(除日本)量化团队主要负责人之一,投资范围覆盖香港、新加坡和韩国市场。


  表2、田汉卿现任基金一览:




  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心,截止日期:2017年9月8日


  盛豪先生:华泰柏瑞量化投资部副总监、基金经理,10年量化投资从业经验,本科及硕士毕业于英国剑桥大学数学系,曾任Wilshire Associates量化研究员和Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金,现任量化投资部副总监,量化优选和量化驱动等基金的基金经理。


  表3、盛豪现任基金一览:




  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心,截止日期:2017年9月8日


  二、国泰安心回报混合型证券投资基金(002204)


  (一)基金产品简介


  国泰安心回报混合,认购期:2017-08-25~2017-11-24。基金管理人国泰基金,基金类型属于混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。


  投资目标:本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。


  业绩比较基准:中证综合债指数收益率70%+沪深300指数收益率30%


  (二)基金特色


  1、同类风险较低:债券不低于40%,股票不高于60%。本基金采用国际通行的恒定比例组合保险(CPPI,Constant ProportionPortfolio Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,3年为一个投资周期,在每个投资周期当期内净值收益率在15%以内时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的40%;当期内净值收益率大于等于15%时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的60%。通过前述投资方法,一方面由债券类资产为权益投资的波动提供安全垫,以争取为组合实现本金安全,另一方面,根据安全垫的厚度不同,以有限的不同比例投资于权益类资产,以争取为组合创造超额收益。风险资产比例低于权益类资产占比较高的混合型基金,所以在同类基金中属于风险较低品种。


  2绝对收益部副总监亲自挂帅。本基金拟任基金经理吴晨:硕士研究生,CFA,FRM.2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月起任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),擅长固收类投资,历史业绩稳健,其参与管理的混合型基金国泰民丰回报定开混合成立半年以来累计收益15.29%,同类四分位排名优秀。


  表4、吴晨现任基金一览:




  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心,截止日期:2017年9月10日 


  免责声明:


  1。本报告发布目的在于供您进一步了解产品,本报告中任何信息或意见并不构成对任何人的投资建议。投资者不得直接据此作出买入或卖出判断,否者自行承担投资风险。除特别规定外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。


  2。本报告内容均基于合法取得的公开信息,但本公司对这些信息的准确性、完整性、及时性不作任何保证,请谨慎参考。


  3。您在作出实际投资决策前,应当仔细阅读并充分了解基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的投资标的、风险与收益特征、交易规则及收费标准等影响到您权利义务的内容。


  4。市场有风险、投资需谨慎慎

发表于 2017-09-12 10:18:28
电脑坏了我拿去售后维修
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来源:天天基金网

  一、华泰柏瑞量化阿尔法灵活配置混合型证券投资基金(005055)

  (一)基金产品简介

  华泰柏瑞量化阿尔法,认购期:2017-09-01~2017-09-28。基金管理人华泰柏瑞基金,基金类型属于混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  投资目标:利用定量投资模型,在严格控制风险的前提下,追求资产的长期增值,力争实现超越业绩比较基准的投资回报。

  业绩比较基准:中证800指数收益率95%+银行活期存款利率(税后)5%

  (二)基金特色

  1、金牛量化团队又一力作。作为业内主动量化投资领域管理规模最大的两家基金公司之一,华泰柏瑞基金在量化投资领域的崛起可以追溯到2012年,自“国家千人计划”引进的高端金融人才田汉卿女士加盟以来,团队陆续发行了多只主动量化和量化对冲产品,同时,华泰柏瑞量化投资团队多年来业绩表现靓丽,旗下产品屡获殊荣:金基金:华泰柏瑞量化智慧获上证报“金基金2016年度量化基金”,也是唯一一只获此殊荣的量化基金(评奖时间:2017年4月)。五星基金:两只成立满三年的基金——华泰柏瑞量化增强和华泰柏瑞量化先行均获晨星、海通、银河三年期评级(评级时间:2017年7月31日).

  表1、华泰柏瑞量化团队业绩表现:

主动量化产品

今年以来

最近一年

证券代码证券名称净值增长率(%)同类基金排名净值增长率(%)同类基金排名
000172.OF华泰柏瑞量化增强混合A22.10131/218323.7574/2184
000877.OF华泰柏瑞量化优选混合26.4270/218330.0335/2184
001074.OF华泰柏瑞量化驱动混合23.90101/218325.9156/2184
460009.OF华泰柏瑞量化先行混合22.02134/218321.9593/2184
001244.OF华泰柏瑞量化智慧混合22.64121/218322.9782/2184


  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心截止日期:2017年9月8日

  2、全市场选股、全行业捕捉超额收益(Alpha)。华泰柏瑞量化阿尔法为主动量化基金,比一般的指数增强基金设计更灵活,不再跟踪特定指数而是全市场选股、全行业捕捉超额收益(Alpha),力求在中长期获得更高阿尔法,本基金在投资上整体限制较少,预期收益率或可更高,在极端市场情况下,为保护投资者的本金安全,股票资产比例可降至0%.

  3、独家量化模型,精准风控。采用独家多因子基本面选股模型——多因子alpha模型。模型选择最能抓取超额收益的因子,并根据市场变化适时调整因子和因子权重,力争获得更高的阿尔法收益。概括来讲,本基金alpha模型的因子可归为如下几类:价值(value)、质量(quality)、动量(momentum)、成长(growth)、市场预期等等。公司的量化投研团队会持续研究市场的状态以及市场变化,并对模型和模型所采用的因子做出适当更新或调整。多因子alpha模型利用长期积累并最新扩展的数据库,科学地考虑了大量的各类信息,包括来自市场各类投资者、公司各类报表、分析师预测等等多方的信息。基金经理根据市场状况及变化对各类信息的重要性做出具有一定前瞻性的判断,适合调整各因子类别的具体组成及权重。采用业内顶尖的风控模型,能够较为有效地控制投资组合的风险,并通过分散投资、个股仓位控制等技术手段降低组合的波动率,有望进一步提高夏普比率。

  (三)基金经理简介

  田汉卿女士:华泰柏瑞基金副总经理、量化团队负责人,国家“千人计划”引进的高端金融人才,美国加州大学伯克利分校MBA,清华大学经济系学士、硕士。20年金融从业经历,深谙国内外资本市场运作,曾是国际量化巨头巴克莱全球投资(BGI)亚洲(除日本)量化团队主要负责人之一,投资范围覆盖香港、新加坡和韩国市场。

  表2、田汉卿现任基金一览:


  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心,截止日期:2017年9月8日

  盛豪先生:华泰柏瑞量化投资部副总监、基金经理,10年量化投资从业经验,本科及硕士毕业于英国剑桥大学数学系,曾任Wilshire Associates量化研究员和Goldenberg Hehmeyer Trading Company交易员。2012年9月加入华泰柏瑞基金,现任量化投资部副总监,量化优选和量化驱动等基金的基金经理。

  表3、盛豪现任基金一览:


  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心,截止日期:2017年9月8日

  二、国泰安心回报混合型证券投资基金(002204)

  (一)基金产品简介

  国泰安心回报混合,认购期:2017-08-25~2017-11-24。基金管理人国泰基金,基金类型属于混合型基金,其预期风险与预期收益高于债券型基金与货币市场基金,低于股票型基金。

  投资目标:本基金在力求本金长期安全的基础上,力争为基金份额持有人创造超额收益。

  业绩比较基准:中证综合债指数收益率70%+沪深300指数收益率30%

  (二)基金特色

  1、同类风险较低:债券不低于40%,股票不高于60%。本基金采用国际通行的恒定比例组合保险(CPPI,Constant ProportionPortfolio Insurance)策略动态调整基金资产在股票、债券及货币市场工具等投资品种间的配置比例,3年为一个投资周期,在每个投资周期当期内净值收益率在15%以内时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的40%;当期内净值收益率大于等于15%时,股票等权益类资产的比例不高于基金资产的60%。通过前述投资方法,一方面由债券类资产为权益投资的波动提供安全垫,以争取为组合实现本金安全,另一方面,根据安全垫的厚度不同,以有限的不同比例投资于权益类资产,以争取为组合创造超额收益。风险资产比例低于权益类资产占比较高的混合型基金,所以在同类基金中属于风险较低品种。

  2绝对收益部副总监亲自挂帅。本基金拟任基金经理吴晨:硕士研究生,CFA,FRM.2001年6月加入国泰基金管理有限公司,历任股票交易员、债券交易员;2004年9月至2005年10月,英国城市大学卡斯商学院金融系学习;2005年10月至2008年3月在国泰基金管理有限公司任基金经理助理;2008年4月至2009年3月在长信基金管理有限公司从事债券研究;2009年4月至2010年3月在国泰基金管理有限公司任投资经理。2015年5月至2016年1月任绝对收益投资(事业)部副总监,2016年1月起任绝对收益投资(事业)部副总监(主持工作),擅长固收类投资,历史业绩稳健,其参与管理的混合型基金国泰民丰回报定开混合成立半年以来累计收益15.29%,同类四分位排名优秀。

  表4、吴晨现任基金一览:


  数据来源:东方财富Choice,天天基金研究中心,截止日期:2017年9月10日 

  免责声明:

  1。本报告发布目的在于供您进一步了解产品,本报告中任何信息或意见并不构成对任何人的投资建议。投资者不得直接据此作出买入或卖出判断,否者自行承担投资风险。除特别规定外,本公司及其雇员不对使用本报告及其内容所引发的任何直接或间接损失负任何责任。

  2。本报告内容均基于合法取得的公开信息,但本公司对这些信息的准确性、完整性、及时性不作任何保证,请谨慎参考。

  3。您在作出实际投资决策前,应当仔细阅读并充分了解基金合同、招募说明书等法律文件,了解基金的投资标的、风险与收益特征、交易规则及收费标准等影响到您权利义务的内容。

  4。市场有风险、投资需谨慎慎