我今天做了个模拟盘，因为自从我把汇添富消费去掉后，发现跑不赢小瑜哥了，哈哈哈，还有其他做组合的大佬，我今天又简单的分析了一下，首先说下我的资产配置底层逻辑，希望一半的资产作为优质长跑，比如张坤的蓝筹等，其中20的冲锋，30的作为后卫，那这个冲锋和后卫可以根据自己的风格确认。冲锋我的选取的要求是，夏普比率要大，哈哈哈，最好3左右，波动和回撤可以在其他备选里面综合选择最小的，当然最好是波动25%以下，回撤20以下，这个数据是看了好多基金后，直觉告诉我，这样就差不多了[捂脸]，然后就是守卫，守卫必须必须必须时间长，经历过风雨，经过资本社会的毒打，好在整个市场下跌时能看看大门，当然收益的话基本和沪深300不相上下或者刚跑赢即可，主要一个字，就是稳，当然夏普比率低点也没关系。那组合表现希望是这样的，在连续涨的时候，50%的优质基金可以跑出不错的收益，那如果选对好基金，前锋肯定会很离谱的带头冲，那连续下跌的时候，像优质的基金也不会跌太惨，前锋有可能跌很惨但是守卫给它会拉回来，转换成数学可能是这样的，我在尽可能的通过组合减小波动，当牛多熊少时，假设一个组合波动很大，那收益率红1%绿1%，长久下来是没有收益率红0.5%绿0.5%高的，所以我组合的目标就是，让波动减小，准确来说是让反向波动减少。以上就是近几个月慢慢入坑基金自己想的其中一个投资框架，那从一个层面来说，对于对冲，希望尽可能的分散风险，所以板块来说，我是想消费为主，医疗科技为辅，所以我的前锋配置了一个医疗行业基金和一个高端制造股票基金。那今天做了个模拟1万看了几个组合的对比，发现新组合比原来的组合好一点，当然也是只看了今天，这个理应需要观察一段时间，但是目前仓位比较小，我也比较相信自己的这个逻辑，所以会尽快再次做一下调整，慢慢找机会加仓。。。具体组合看图。