191016模拟期指 期权对冲交易基金 (2019-10-16 08:39:37) [追加]
19年8月1日开始建仓,总规模1亿元。
力争做到:日回撤小于1%,周回撤小于2%,月回撤小于3%,总回撤小于5%。年化收益不低于18%
目前已达到全年收益目标,为了收获更大收益将上边所述调整为:日回撤小于3%,周回撤小于5%,月回撤小于6%,总回撤小于7%。年化收益不低于50%
本基金立足中长线,选中远期季月期权期指为主要标的,单一品种单日成交量控制在单一品种的10%以内,单一品种持仓量控制在该品种的总持仓量10%以内,尽可能选流通性相对好的品种,交易严格按盘前计划执行,盘中一般不变更。
10月15日持仓 :
9月50股指 平仓盈亏 1904910 元
10月50股指空单 1 手 浮动盈亏 2412420 元
11月50股指多单 8 手 浮动盈亏 1731240 元
12月50股指多单 65 手 浮动盈亏 4747660 元
8月期权各合约合计 平仓盈亏 503145 元
9月期权各合约合计 平仓盈亏 2173370 元
10月2900购 义务仓 90 张 浮动盈亏 308120 元
10月3000购 义务仓 195 张 浮动盈亏 169690 元
10月3100购 义务仓 300 张 浮动盈亏 188450 元
10月3200购 义务仓 235 张 浮动盈亏 71960 元
10月2700沽 义务仓 60 张 浮动盈亏 9830 元
10月2800沽 义务仓 75 张 浮动盈亏 25270 元
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3月3200沽 义务仓 300 张 浮动盈亏 492675 元
3月3300沽 义务仓 75 张 浮动盈亏 220085 元
总值 : 125979695元 期指保证金 10018890元 期权保证金 51521116元 资金余额: 64439689元.
10月16日计划
(所有卖平单不足时用卖开单补上,买平单不足时用买开单补上。)
卖开 10月3100购 0.0150 0.0155 0.0160 ------ 各 5 张
卖开 10月3200购 0.0045 0.0046 0.0047 ------ 各 5 张
买平 10月2900购 0.1420 0.1415 ------ 0.1335 各 5 张
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一 组
买开 11月50期指多单: 2996.2 2995.2 2994.2 ------ 各1手
卖平 11月50期指多单: 当日11月买开成交价加 15.6 各1手
二 组
卖平 11月50期指多单: 3021.6 3022.6 23023.6 ------ 各1手
买开 11月50期指多单: 当日10月卖平成交价减 15.2 各1手
三 组
买开 12月50期指多单: 2992.2 2991.2 2990.2 ------ 各1手
卖平 12月50期指多单: 当日11月买开成交价加 15.6 各1手
四 组
卖平 12月50期指多单: 3017.6 3018.6 3019.6 ------ 各1手
买开 12月50期指多单: 当日12月卖平成交价减 15.2 各1手
五 组
卖开 11月3000购 0.1025 0.1030 0.1035 ------ 各 5 张
买平 11月3000购 当日卖开成交价减 0.0060 各 5 张
六 组
卖开 11月3100购 0.0490 0.0492 0.0494 ------ 各 5 张
买平 11月3100购 当日卖开成交价减 0.0050 各 5 张
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手续费:期指单向按40元/手.期权单向按2元/张.