公告日期：2018-05-17

德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）清算报告基金管理人：德邦基金管理有限公司



基金托管人：交通银行股份有限公司



清算报告公告日：2018年5月17日



一、重要提示



德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）（以下简称“本基金”）由德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金转型而来，于2017年3月1日经中国证监会证监许可[2017]298号文准予变更注册，并经2017年4月14日德邦德信中证中高收益企债指数分级证券投资基金基金份额持有人大会决议通过。《德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）基金合同》（以下简称“《基金合同》”）于2017年4月21日正式生效。



根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《公开募集证券投资基金运作管理办法》和《基金合同》的有关规定，基金份额持有人大会决定终止《基金合同》的，《基金合同》应当终止。本基金以通讯方式召开基金份额持有人大会，于2018年1月23日表决通过了《关于终止德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）基金合同有关事项的议案》。本基金管理人于2018年1月24日发布了《德邦基金管理有限公司关于德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）基金份额持有人大会表决结果暨决议生效的公告》。本基金最后运作日为2018年1月24日，自2018年1月25日起，本基金进入清算期。



基金管理人德邦基金管理有限公司、基金托管人交通银行股份有限公司、安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）和通力律师事务所组成基金财产清算小组履行基金财产清算程序，并由安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对清算报告进行审计，通力律师事务所对清算报告出具法律意见。



二、基金概况



1、基金基本情况



基金名称： 德邦德信中证中高收益企债指数证券投资基金（LOF）



基金简称： 德邦德信中证中高企债指数（LOF）



基金交易代码： 德邦德信A：167701；德邦德信C：167704



基金运作方式： 契约型开放式



基金合同生效日： 2017年4月21日



基金管理人名称： 德邦基金管理有限公司



基金托管人名称： 交通银行股份有限公司



2、基金产品说明



投资目标 本基金为债券型指数证券投资基金，通过数量化的风险管理手段优选指数



成份券、备选成分券及样本外债券，争取在扣除各项费用之前获得与标的



指数相似的总回报，追求跟踪误差的最小化。



投资策略 本基金主要采取抽样复制法构建基金债券投资组合，并根据标的指数成份



券及其权重的变动而进行相应的调整。在正常市场情况下，力争本基金的



净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的绝对值不超过0.3%，



年跟踪误差不超过5%。如因指数编制规则或其他因素导致跟踪误差超过上



述范围，基金管理人应采取合理措施避免跟踪误差进一步扩大。



资产配置策略



本基金将不低于基金资产净值的90%投资于债券资产，又将不低于非现金



基金资产的80%投资于指数成份券及备选成份券。剩余资产将投资于流动



性较好，收益较高的固定收益类产品，以保证投资组合能够在跟踪指数的



基础上，具有较好的流动性。并且基金管理人在履行相应程序后可以投资



相关法律法规允许的金融衍生工具，以更好得实现基金的投资目标。



债券投资策略



为实现跟踪标的指数的投资目标，本基金将在“久期盯住”“信用等级结



构盯住”等标准的基础上，综合考虑跟踪效果、操作风险等因素构建组合，



并根据本基金资产规模、日常申购赎回情况、市场流动性以及银行间和交



易所债券交易特性及交易惯例等情况，投资于标的指数中具有代表性的部



分成份券、备选成份券，或灵活选取关键特征类似的替代券构建投资组合，



使得债券投资组合的总体特征（如久期、信用等级结构和到期收益率等）



与标的指数相似，以保证对标的指数的有效跟踪。灵活优选关键特征类似



的替代券是当对标的指数走势影响较大的成分券流动性不足、价格严重偏



离合理估值、单只成分券交易量不符合市场交易惯例时，或其他原因导致



无法有效复制和跟踪标的指数时，本基金会根据市场情况，结合经验判断，



选取关键特征与相关成分券类似的替代券或替代券组合进行替代，以适当



变通和调整……
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