公告日期：2018-07-20

国泰国证医药卫生行业指数分级证券投资基金

2018年第2季度报告

2018年6月30日

基金管理人：国泰基金管理有限公司

基金托管人：中国农业银行股份有限公司

报告送出日期：二〇一八年七月二十日


1重要提示

基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国农业银行股份有限公司根据本基金合同约定，于2018年7月17日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产，但不保证基金一定盈利。

基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。

本报告中财务资料未经审计。

本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。

2基金产品概况

基金简称 国泰国证医药卫生行业指数分级

场内简称 国泰医药

基金主代码 160219

交易代码 160219

基金运作方式 契约型开放式

基金合同生效日 2013年8月29日

报告期末基金份额总额 2,789,382,022.63份

投资目标 紧密跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差

最小化。

投资策略 1、股票投资策略

本基金主要采取完全复制法，即按照标的指数成

份股组成及其权重构建股票投资组合，并根据标


的指数成份股及其权重的变动而进行相应的调整。
但因特殊情况（如成份股长期停牌、成份股发生
变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成
份股公司行为、市场流动性不足等）导致本基金
管理人无法按照标的指数构成及权重进行同步调
整时，基金管理人将在拟替代成份股内选取替代
成份股进行替代投资，并对投资组合进行优化，
尽量降低跟踪误差。

2、债券投资策略

基于流动性管理的需要，本基金可以投资于到期
日在一年期以内的政府债券、央行票据和金融债，
债券投资的目的是保证基金资产流动性并提高基
金资产的投资收益。

3、股指期货投资策略

本基金投资股指期货将根据风险管理的原则，以
套期保值为目的，主要选择流动性好、交易活跃
的股指期货合约。本基金力争利用股指期货的杠
杆作用，降低股票仓位频繁调整的交易成本和跟
踪误差，达到有效跟踪标的指数的目的。

业绩比较基准 国证医药卫生行业指数收益率95% 银行活期存
款利率（税后）5%

风险收益特征 本基金虽为股票型指数基金，但由于采取了基金
份额分级的结构设计，不同的基金份额具有不同
的风险收益特征。

基金管理人 国泰基金管理有限公司

基金托管人 中国农业银行股份有限公司

下属分级基金的基金简

国泰医药……
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