公告日期:2018-07-20
长盛中证申万一带一路主题指数分级证券投资基金
2018年第2季度报告
2018年6月30日
基金管理人:长盛基金管理有限公司
基金托管人:中国银行股份有限公司
报告送出日期:2018年7月20日
1重要提示
基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
基金托管人中国银行股份有限公司根据本基金合同规定,于2018年7月19日复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容,保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
基金管理人承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证基金一定盈利。
基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险,投资者在作出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。
本报告中财务资料未经审计。
本报告期自2018年4月1日起至6月30日止。
2基金产品概况
基金简称 长盛中证申万一带一路指数分级
场内简称 一带一路
基金主代码 502013
交易代码 502013
基金运作方式 契约型开放式
基金合同生效日 2015年5月29日
报告期末基金份额总额 1,180,845,444.36份
紧密跟踪标的指数,追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化。力争控
投资目标 制本基金的净值增长率与业绩比较基准之间的日均跟踪偏离度的
绝对值不超过0.35%,年跟踪误差不超过4%,实现对中证申万一
带一路主题指数的有效跟踪。
1、股票投资策略
本基金主要采取完全复制法,即按照标的指数成份股组成及其权
重构建股票投资组合,并根据标的指数成份股及其权重的变动而
进行相应的调整。但因特殊情况(如成份股长期停牌、成份股发
生变更、成份股权重由于自由流通量发生变化、成份股公司行为、
投资策略 市场流动性不足等)导致本基金管理人无法按照标的指数构成及
权重进行同步调整时,基金管理人将对投资组合进行优化,尽量
降低跟踪误差。
2、债券组合管理策略
基于流动性管理的需要,本基金可以投资于到期日在一年期以内
的政府债券、央行票据和金融债,债券投资的目的是保证基金资
产流动性并提高基金资产的投资收益。
3、金融衍生工具投资策略
在法律法规许可时,本基金可基于谨慎原则运用权证、股票指数
期货等相关金融衍生工具对基金投资组合进行管理,以控制并降
低投资组合风险、提高投资效率,降低调仓成本与跟踪误差,从
而更好地实现本基金的投资目标。
4、资产支持证券投资策略
本基金投资资产支持证券将综合运用久期管理、收益率曲线、个
券选择和把握市场交易机会等积极策略,在严格遵守法律法规和
基金合同基础上,通过信用研究和流动性管理,选择经风险调整
……
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