公告日期：2022-10-28

中融中证同业存单 AAA 指数 7 天持有期证券
投资基金

招募说明书

基金管理人：中融基金管理有限公司

基金托管人：交通银行股份有限公司


重要提示

中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金（以下简称“本基金”）募集的准予注册文件名称为：《关于准予中融中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金注册的批复》（证监许可〔2022〕1951号），注册日期为：2022年8月26日。
基金管理人保证本招募说明书的内容真实、准确、完整。本基金由基金管理人依照《基金法》、基金合同和其他有关法律法规规定募集，并经中国证监会注册。中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值、市场前景和收益做出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。

本基金的标的指数为中证同业存单AAA指数。

中证同业存单AAA指数样本券由在银行间市场上市的主体评级为AAA、发行期限1年及以下、上市时间7天及以上的同业存单组成。指数采用市值加权计算，以反映信用评级为AAA的同业存单的整体表现。

1、指数名称和代码

指数名称：中证同业存单AAA指数

指数简称：同业存单AAA

英文名称：CSI Negotiable Certificate of Deposit AAAIndex

英文简称：NCDAAA

指数代码：931059

2、样本选取方法

中证同业存单AAA指数样本由满足以下条件的债券构成：

（1）债券种类：在银行间市场上市的同业存单，债券币种为人民币；

（2）发行期限：1年及以下；

（3）上市期限：7天及以上；

（4）主体评级：AAA；

（5）付息方式：贴现式、或固定利率付息、或一次还本付息。

有关标的指数具体编制方案及成份券信息详见中证指数有限公司网站，网址：www.csindex.com.cn。

本基金投资于证券市场，基金净值会因为证券市场波动等因素产生波动，投资者根据所持有的基金份额享受基金收益，同时承担相应的投资风险。投资人在投资
本基金前，需充分了解本基金的产品特性，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：市场风险、信用风险、流动性风险、操作风险、管理风险、合规风险、本基金的特有风险等。投资有风险，投资人在进行投资决策前，请仔细阅读本基金的基金合同、招募说明书及基金产品资料概要等信息披露文件，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险。

本基金主要采用抽样复制和动态最优化的方法跟踪标的指数的表现，具有与标的指数以及标的指数所代表的市场相似的风险收益特征。本基金风险与收益低于股票型基金、偏股混合型基金，高于货币市场基金。

本基金为指数基金，投资者投资于本基金面临跟踪误差控制未达约定目标、指数编制机构停止服务、成份券暂停上市、摘牌或违约等潜在风险，详见本招募说明书。

本基金投资资产支持证券，主要包括资产抵押贷款支持证券（ABS）、住房抵押贷款支持证券（MBS）等证券品种，是一种债券性质的金融工具，其向投资者支付的本息来自于基础资产池产生的现金流或剩余权益。与股票和一般债券不同，资产支持证券不是对某一经营实体的利益要求权，而是对基础资产池所产生的现金流和剩余权益的要求权，是一种以资产信用为支持的证券，所面临的风险主要包括交易结构风险、各种原因导致的基础资产池现金流与对应证券现金流不匹配产生的信用风险、市场交易不活跃导致的流动性风险等。

本基金主要投资于同业存单，存在一定的违约风险、信用风险及利率风险。当同业存单的发行主体出现违约时，本基金可能面临无法收取投资收益甚至损失本金的风险；当本基金投资的同业存单发行主体信用评级发生变动不再符合法规规定或基金合同约定时，管理人将需要在规定期限内完成调整，可能导致变现损失；金融市场利率波动会导致同业存单市场的价格和收益率的变动，从而影响本基金投资收益水平。

本基金每个开放日开放申购，但对每份基金份额设置 7 天的最短持有期。同时，本基金开始办理赎回业务前，投资者不能提出赎回或转换转出申请。本基金开始办理赎回业务后，自基金合同生效日起（对于认购份额而言，含当日，下同）或基金份额申购确认日起（对于申购份额而言，含当日，下同）至该日起的第 6 天（含当日），投资者不能提出赎回或转换转出申请；自该日起的第 7 天起（含当日，如为非工作日则顺延至下一工作日），投资者方可提出赎回或转换转出申请。投资
者要考虑在最短持有期限届满前资金不能赎回的风险。

基金管理人自基金合同生效之日起不超过1个月开始办理赎回，对投……
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