股票量化交易系统

一、量化交易——用数据说话

股市中赚钱的路子有很多，有些人资金实力雄厚，通过影响股价走势来获利；有些人消息灵通，对政策和交易规则的理解透彻，赚的是消息的钱；有人专业能力突出，对行业趋势和公司的发展前景研究透彻，走的是价值投资路线；但更多的普通投资者无论是资金实力、消息渠道，还是专业水平都处于弱势的一方，无法正确解读政策、消息中隐含的真实信息，更何况股票市场各种人心鬼蜮，投机之风盛行，上市公司不务正业，讲故事圈钱、财务作假、内幕交易、利益输送的事件层出不穷，控股股东通过高买低卖转移上市公司资产，侵害公众（股民）利益的事也时有发生，所谓“炒股相信基本面，回家关灯去吃面”，虽然说得有点极端，但也说明了目前股市中存在的一些不诚信问题。对普通投资者来说，股市中的各种消息、报告真伪难辨，只有公开的交易数据才是真实可信的，只有建立在真实数据上的分析方法才是正确的选择，量化交易就是以公开透明的交易数据为基础，用数学公式来表达投资逻辑，运用计算机编程语言来描述和识别某种特定形态与技术特征的交易方法。

二、专业投资者的交易方式

量化交易最主要的作用是帮助投资者解决选股择时的问题，如果把在股市中选股比做在大海里捕鱼的话，量化交易就是一个“鱼群声波定位”的工具，利用数学和统计学的方法，对市场中的海量交易数据进行分析并找出一种具备一定重复性的规律，并以此为依据构建出相对应的投资策略模型。在股票市场扩容、股票数量不断增加，行业监管不断加强、法律法规不断完善的背景下，不仅仅是普通投资者面临选股择时的困难，机构投资者也越来越受到违规交易的严厉监控。量化交易作为一种利用数学模型客观表达和反映投资逻辑的交易方式，不但是国外成熟证券市场的主流交易方式，也越来越受到国内证券投资者的重视。事实上，量化交易方式不仅仅是区别专业投资者和业余投资者的主要因素，也是比购买服务可以更快的缩小与专业投资机构之间差距的最佳选择。

三、量化交易的优势

1、量化交易通过数学模型的方式来表达投资者的交易思路和投资逻辑，利用计算机技术在庞大的历史数据中进行策略检验，不但效率是传统人工做法的几百倍，而且利用统计学和数学原理给出的结果也更加客观准确。

2、股票市场中同时交易的股票有几千个，而且股价时时刻刻在变动，依靠人力盯盘费时费力，量化交易可以利用计算机对整个市场进行实时盯盘，提高盯盘效率，不会错过任何交易机会。

3、利用计算机技术对数据进行量化分析，可以发现人力难以发现的大概率事件，提升投资者的盈利能力。

4、量化交易的客观性和完整性使交易决策更加公开化、理性化，把投资者从个人情绪偏差中解放出来，将模糊的选择过程转化为定性定量的数字化选择过程，避免因投资者情绪变化对交易决策产生影响，帮助投资者克服心理弱点。

四、量化交易的目的。

量化交易的目的是帮助投资者在不确定的市场环境中寻找大概率的确定性获利机会。通过量化编程——开发出一种半自动化系统，帮助投资者用数字化的语言描述并绘制所观察到的某种获利模式，识别获利模式与隐藏在海量数据之后的关联性，以期解释其中的逻辑关系，消除人为分析的主观随意性。

量化交易不是为了寻找一个包赚不赔的终极指标或者能够预测未来的交易“圣杯”，那是不现实的。每种策略指标都是针对不同的市场特征所制定的交易规则，而这种规则本身只能反应局部市场的某种规律，随着时间的推移，市场特征的不断变换，终将导致策略指标的失效。

量化交易不是为了战胜市场，而是跟随市场，自我学习，通过训练去发现市场变化的规律。每个量化交易者都应该去寻找并建立一个既符合投资逻辑和心理偏好、能够反映自己的交易思想，又能够对市场进行细致分析的完整的量化交易系统，并且这个系统要对进场点、出场点和资金使用比例等三个关键决策点做出唯一的明确的客观的规定。通过量化交易训练来提升自信，养成铁的交易纪律，只有当你能够坚持做到准确、严格地执行交易系统发出的操作信号时，才算是真正迈入了投资成功殿堂的大门。