止损获利的连续性
交易的利润是止损变量的函数变量，因为市场的价格风险往往并不是与期望收益表现出标准的对称性，不是承担了一个筹码的损失就会有一个与一个筹码损失对称的收益；认为风险与收益具有对称性的想法是一种概率幻觉，这个幻觉的最大危害就在于人们会想，市场已经跌了这么多了，再跌又会跌倒哪里去呢？或者认为市场涨了这么多，上涨还有多大的空间呢？用股评人士的说法，“价值是跌出来的”，加速下跌是“市场在加速赶底”，显而易见，这样的幻觉会让人丢掉止损，以为下跌和上涨就像抛一枚硬币一样，反面和正面出现的概率几乎相等，紧紧抓住下跌就是抓住上涨。
其实，任何有经验的交易者都会发现并体验到这样一个事实，市场价格的风险往往具有与期望收益具有非对称的性质，正是这个非对称性才使得止损具有了意义，并且会让一个确定的止损数值，不管是单边是（只有上涨才能赚钱中国股市），还是双边市（可空、可多），止损都具有获得市场价格非对称收益的意义。
然而，从一个时间跨度的连续性的角度讲，止损并不是交易获利的保障，他只是交易获利的必要条件，而满足获利的充分必要条件则需要具有一个保证交易的连续性的策略性执行，即止损后的再次进场。从这个意义上讲，交易新手与交易老手的区别实现而易见的，新手怕做错，老手怕错过。因为老手知道在一个时间跨度里，错过就意味着这个时间跨度里的回报率将大打折扣了。