1.汇率标准:每日人民银行公布的中间价,在调整汇率的期间(交易日早上10点以前),交易所会适当调整点差来规避汇率变化的风险
2.报价逻辑:国际美元金价乘以人民币汇率除以31.1035,再将国际金价做贴水,计算出人民币金价
3.行情保护:暂定5分钟无新价格报出,原价格失效
4.点差:上交易日结算价的万分之八
5.限价单点差:黄金与现价差80点以上,白银在现价20/千克以外
6.风险率的计算:净值除以占用保证金,低于50%爆仓,客户的所有头寸全部平仓
7.保证金比例:合约总价值的8%—40%,国内长期节假日40%
8.手续费类型:双边,建、平仓时收取,实时收取
基本概念
市价单:是以现价买入或卖出商品的订单。执行此订单即建立交易头寸,买入是以卖出价成交,卖出是以买入价成交的。
限价单:是以固定价格买入或卖出商品的订单。在未来的价格等于设定的价格时,执行此订单才能建立交易头寸。
止损单:用于在商品价格向无盈利方向运行时使亏损在一定值范围内。如果价格达到设定的价位,将执行止损单使原有建仓自动平仓。
止赢单:是商品价格达到预期水平之后进行获利了结。如果价格达到设定的价位,将执行止赢单使原有建仓自动平仓。
平仓单:是以与现有持仓执行相反买卖的订单。执行此订单即了结交易头寸。
资金流水:是客户自开户起账户的出入金和其它资金变动情况的明细。
报价点差:在商品价格的基础上加上该值作为客户的商品报价,分买价点差和卖价点差。
限价点差:下限价单时交易界面的价格与商品报价所相差的点数。
指定银行托管账户:按资金由第三方托管原则,交易所与银行签订接口协议后,将为客户及会员指定银行托管账户。客户需将交易保证金存入托管账户。
结算:结算是指根据交易所有关规定和会员、客户的交易结果,对保证金、盈亏、手续费、延期费等款项进行的划拨计算。实行每日无负债结算模式,结算以后浮动盈亏被转化成结算盈亏,并产生资金的实际划转。
结算价:取交易日收市前10分种的买价和卖价的平均价为结算价,并以结算价作为计算当
日盈亏以及下一交易日商品的持仓价的依据。
盈亏:由于价格变动导致资金的变化,分为持仓盈亏(又分浮动盈亏和结算盈亏)和平仓盈亏。
浮动盈亏:盘中由于最新价上下变动而引起的持仓盈亏,它不是实际的盈利或亏损。
结算盈亏:在每日无负债的结算方式下,指收盘后由于结算价变动而引起的盈亏,它产生实际的资金变动,直接结转到资金账户中。
平仓盈亏:盘中持仓被平仓引起的盈亏,它是实际的盈利或亏损。
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算法公式
持仓价=建仓价<当日持仓>or上一交易日结算价<历史持仓>
浮动盈亏=(最新价-持仓价)*持仓数量*方向*合约单位
结算盈亏=(结算价-持仓价)*持仓数量*方向*合约单位
平仓盈亏=(平仓价-持仓价)*平仓数量*方向
总盈亏=浮动盈亏+平仓盈亏<结算前>or结算盈亏+平仓盈亏<结算>
净值=余额+浮动盈亏
占用保证金=Σ建仓价*持仓数量*合约单位*保证金比例
冻结保证金=Σ限价*持仓数量*合约单位*保证金比例
可用保证金=净值-占用保证金-冻结保证
客户风险率=净值/占用保证金*100%
注:买入建仓方向为+;卖出建仓方向为-;合约单位为黄金1000,白银15。
计算公式
1.净值=可用保证金+占用保证金+冻结保证金
2、余额=净值-浮动盈亏
3、黄金浮动盈亏=(平仓价—持仓价)×1000
白银浮动盈亏=(平仓价—持仓价)×15
4、黄金占用保证金=建仓价格*1000*手数*8%=建仓价格*80*手数
5、黄金冻结保证金=限价建仓单价格*1000*手数*8%=限价建仓单价格*80*手数*
6、可用保证金=净值-占用保证金-冻结保证金
7、延期费(仓息)(试运营时期多空持仓过夜都需要支付万分之一的延期费)
8、风险率=净值/占用保证金
9、黄金每一手单边手续费=建仓价(平仓价)*1000*万分之八=建仓价(平仓价)*0.8
白银每一手单边手续费=建仓价(平仓价)*15*万分之八=建仓价(平仓价)*1.2%
10、持仓价=结算价(未经结算,持仓价=建仓价;经过结算的持仓单,持仓价=结算价)
11、交易所报价(人民币/克)=(国际市场黄金价格×当日汇率/31.1035)/0.9950×0.9999
伦敦银1美元的变动导致天交所的现货白银一千克变动215.83元假设汇率1美元=6.68元
1美元*人民币美元汇率/31.1035*1000*9999/9950=215.83
一手15公斤3237.42元
215.83*15=3237.42
伦敦金1美元的变动导致天交所的天通金一克变动0.21583元假设汇率1美元=6.68元
1美元*人民币美元汇率/31.1035*1000*9999/9950=215.83
一手1公斤215.83元
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